PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWL с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWL с TEC.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POWL (Powell Industries, Inc.) is a stock, while TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) is Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR). Over the past 5 years, POWL returned 94.19%/yr vs 15.37%/yr for TEC.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POWL и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Powell Industries, Inc. (POWL) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

POWL торгуется в USD, в то время как TEC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, POWL показывает доходность 177.61%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью 10.53%.

POWL

1 день
1.46%
1 месяц
0.75%
С начала года
177.61%
6 месяцев
162.55%
1 год
372.00%
3 года*
146.47%
5 лет*
94.19%
10 лет*
40.56%

TEC.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-0.90%
С начала года
10.53%
6 месяцев
11.61%
1 год
31.73%
3 года*
26.66%
5 лет*
15.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWL и TEC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
POWL
Powell Industries, Inc.		177.61%44.49%152.21%155.62%24.34%3.60%-37.60%44.81%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		10.53%20.97%34.24%57.02%-36.24%25.52%51.13%16.34%

Correlation

The correlation between POWL and TEC.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Powell Industries, Inc.

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с POWL:
POWL с VRTPOWL с STRLPOWL с MODPOWL с AGXPOWL с BELFBPOWL с JBLPOWL с SFM
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Доходность на риск

POWL vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWL
Ранг доходности на риск POWL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWL c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POWLTEC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.03
1.64

+4.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
2.16

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.29

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.71

1.77

+9.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.97

5.75

+31.22

POWL vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWL на текущий момент составляет 6.03, что выше коэффициента Шарпа TEC.TO равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWL и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POWL и TEC.TO

Максимальная просадка POWL за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки TEC.TO в -40.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и TEC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWLTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.10%

-40.52%

-32.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.88%

-17.18%

-13.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.76%

-24.68%

-31.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.76%

-40.52%

-15.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-6.11%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.09%

-9.14%

-26.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

5.28%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности POWL и TEC.TO

Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWLTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.86%

7.22%

+12.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.83%

14.58%

+30.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.91%

18.55%

+41.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.36%

23.19%

+41.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.84%

24.42%

+30.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWL и TEC.TO

Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что больше доходности TEC.TO в 0.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWL
Powell Industries, Inc.		0.12%0.34%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.10%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

POWL and TEC.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWL и TEC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор