Сравнение POW.TO с VIGI
POW.TO (Power Corporation of Canada) is a stock, while VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) is Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, POW.TO returned 17.87%/yr vs 9.24%/yr for VIGI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POW.TO и VIGI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
POW.TO торгуется в CAD, в то время как VIGI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIGI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, POW.TO показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции POW.TO превзошли акции VIGI по среднегодовой доходности: 17.87% против 9.24% соответственно.
POW.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- 72.49%
- 3 года*
- 42.38%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 17.87%
VIGI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение доходности по годам POW.TO и VIGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 19.95% | 69.73% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 49.93% | -4.91% | 43.97% | -20.10% | 12.78% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 5.19% | 11.55% | 11.43% | 13.53% | -11.51% | 12.46% | 11.94% | 22.28% | -4.06% | 19.30% |
Correlation
The correlation between POW.TO and VIGI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POW.TO vs. VIGI — Ранг доходности на риск
POW.TO
VIGI
Сравнение POW.TO c VIGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Corporation of Canada (POW.TO) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POW.TO | VIGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.10 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 0.74 | +4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.64 | 2.63 | +13.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POW.TO и VIGI
Максимальная просадка POW.TO за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки VIGI в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW.TO и VIGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POW.TO | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -24.97% | -37.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -10.08% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -12.30% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -22.59% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | -24.97% | -24.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.29% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -4.38% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 2.89% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности POW.TO и VIGI
Power Corporation of Canada (POW.TO) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что POW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POW.TO | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 3.54% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 10.93% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 13.82% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 15.67% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 17.12% | +5.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POW.TO и VIGI
Дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности VIGI в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.89% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.14% | 2.14% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 1.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
POW.TO and VIGI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POW.TO и VIGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор