Сравнение POW.TO с JNJ
POW.TO (Power Corporation of Canada) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, POW.TO returned 17.87%/yr vs 11.42%/yr for JNJ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POW.TO и JNJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
POW.TO торгуется в CAD, в то время как JNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POW.TO показывает доходность 19.95%, а JNJ немного выше – 20.19%. За последние 10 лет акции POW.TO превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 17.87% против 11.42% соответственно.
POW.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- 73.22%
- 3 года*
- 42.38%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 17.87%
JNJ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 7.36%
- С начала года
- 20.19%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- 61.30%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам POW.TO и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 19.95% | 69.73% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 49.93% | -4.91% | 43.97% | -20.10% | 12.78% |
JNJ Johnson & Johnson | 20.19% | 40.75% | 3.25% | -10.75% | 12.69% | 11.38% | 8.19% | 11.43% | 2.85% | 16.00% |
Correlation
The correlation between POW.TO and JNJ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
POW.TO:
CA$55.32B
JNJ:
$588.98B
POW.TO:
CA$4.29
JNJ:
$8.65
POW.TO:
20.21
JNJ:
27.85
POW.TO:
1.60
JNJ:
6.08
POW.TO:
3.96
JNJ:
7.25
POW.TO:
CA$34.88B
JNJ:
$96.36B
POW.TO:
CA$30.59B
JNJ:
$66.60B
POW.TO:
CA$6.51B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POW.TO vs. JNJ — Ранг доходности на риск
POW.TO
JNJ
Сравнение POW.TO c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Corporation of Canada (POW.TO) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POW.TO | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.62 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 5.50 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.64 | 16.92 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POW.TO и JNJ
Максимальная просадка POW.TO за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки JNJ в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW.TO и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POW.TO | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -27.32% | -35.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -11.20% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -15.59% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -16.71% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | -20.93% | -28.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.48% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -8.41% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 3.64% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности POW.TO и JNJ
Power Corporation of Canada (POW.TO) и Johnson & Johnson (JNJ) имеют волатильность 5.85% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POW.TO | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 5.83% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 12.97% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 17.56% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 18.00% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 19.58% | +3.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POW.TO и JNJ
Дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности JNJ в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.89% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POW.TO и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Corporation of Canada и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POW.TO и JNJ
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
POW.TO and JNJ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POW.TO и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор