PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POW.TO с CNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POW.TO с CNQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POW.TO (Power Corporation of Canada) and CNQ (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services), while CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, POW.TO returned 17.87%/yr vs 18.90%/yr for CNQ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POW.TO и CNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Power Corporation of Canada (POW.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

POW.TO торгуется в CAD, в то время как CNQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, POW.TO показывает доходность 19.95%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью 37.78%. За последние 10 лет акции POW.TO уступали акциям CNQ по среднегодовой доходности: 17.87% против 18.90% соответственно.

POW.TO

1 день
1.29%
1 месяц
8.60%
С начала года
19.95%
6 месяцев
20.68%
1 год
72.49%
3 года*
42.38%
5 лет*
22.99%
10 лет*
17.87%

CNQ

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.91%
С начала года
37.78%
6 месяцев
40.54%
1 год
42.74%
3 года*
24.87%
5 лет*
29.81%
10 лет*
18.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POW.TO и CNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POW.TO
Power Corporation of Canada		19.95%69.73%25.05%26.19%-19.21%49.93%-4.91%43.97%-20.10%12.78%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		37.78%10.31%7.05%20.78%51.87%83.46%-20.98%33.97%-24.03%8.12%

Correlation

The correlation between POW.TO and CNQ is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.29

The correlation between POW.TO and CNQ shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POW.TO:

CA$55.32B

CNQ:

$94.95B

EPS

POW.TO:

CA$4.29

CNQ:

CA$4.65

Коэффициент P/E

POW.TO:

20.21

CNQ:

13.62

Коэффициент P/S

POW.TO:

1.60

CNQ:

3.25

Коэффициент P/B

POW.TO:

3.96

CNQ:

2.97

Общая выручка (12 мес.)

POW.TO:

CA$34.88B

CNQ:

CA$40.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

POW.TO:

CA$30.59B

CNQ:

CA$12.53B

EBITDA (12 мес.)

POW.TO:

CA$6.51B

CNQ:

CA$22.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Corporation of Canada

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с POW.TO:
POW.TO с GWO.TOPOW.TO с CPX.TOPOW.TO с MFC.TOPOW.TO с RY.TOPOW.TO с MFCPOW.TO с BAM.TOPOW.TO с IGM.TO
Часто сравнивают с CNQ:
CNQ с CVECNQ с XOMCNQ с IMOCNQ с CSU.TOCNQ с ALARCNQ с OKECNQ с NFE

Доходность на риск

POW.TO vs. CNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POW.TO
Ранг доходности на риск POW.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POW.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POW.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POW.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POW.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POW.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CNQ
Ранг доходности на риск CNQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POW.TO c CNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Corporation of Canada (POW.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POW.TOCNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
1.62

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
2.09

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.27

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

3.11

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.64

7.98

+7.67

POW.TO vs. CNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POW.TO на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа CNQ равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POW.TO и CNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POW.TO и CNQ

Максимальная просадка POW.TO за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки CNQ в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW.TO и CNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POW.TOCNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-75.93%

+13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-15.09%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-32.71%

+17.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-32.71%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.16%

-75.93%

+26.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.78%

+8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-19.72%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

5.87%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности POW.TO и CNQ

Текущая волатильность для Power Corporation of Canada (POW.TO) составляет 5.85%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что POW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POW.TOCNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

8.73%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

24.40%

-8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

29.08%

-10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

33.24%

-16.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

40.63%

-17.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POW.TO и CNQ

Дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности CNQ в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		2.89%5.01%5.02%4.17%6.31%3.78%5.26%3.49%4.56%3.08%2.94%4.21%
POW.TO
Power Corporation of Canada		2.89%3.36%5.02%5.54%6.22%4.40%7.51%4.77%6.13%4.36%4.38%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POW.TO и CNQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Corporation of Canada и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
6.60B
10.84B
(POW.TO) Общая выручка
(CNQ) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности POW.TO и CNQ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Power Corporation of Canada и Canadian Natural Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
80.5%
32.1%
Активы портфеля
POW.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.

CNQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

POW.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

CNQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

POW.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

CNQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

POW.TO and CNQ have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POW.TO и CNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор