PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POU.TO с XUT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POU.TO с XUT.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

POU.TO (Paramount Resources Ltd.) is a stock, while XUT.TO (iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF) is Utilities Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. Over the past 10 years, POU.TO returned 16.61%/yr vs 8.94%/yr for XUT.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POU.TO и XUT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POU.TO показывает доходность 25.46%, что значительно выше, чем у XUT.TO с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции POU.TO превзошли акции XUT.TO по среднегодовой доходности: 16.61% против 8.94% соответственно.

POU.TO

1 день
-4.39%
1 месяц
2.41%
С начала года
25.46%
6 месяцев
15.10%
1 год
57.40%
3 года*
4.89%
5 лет*
22.27%
10 лет*
16.61%

XUT.TO

1 день
0.44%
1 месяц
3.65%
С начала года
15.89%
6 месяцев
11.96%
1 год
22.07%
3 года*
11.62%
5 лет*
7.02%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POU.TO и XUT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		25.46%-21.48%30.17%-4.83%21.05%396.81%-33.69%5.01%-63.03%22.39%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		15.89%14.74%13.09%-0.45%-11.02%8.92%14.74%36.63%-8.30%10.16%

Correlation

The correlation between POU.TO and XUT.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г.

0.14

The correlation between POU.TO and XUT.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paramount Resources Ltd.

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR
Часто сравнивают с XUT.TO:
XUT.TO с ZUT.TOXUT.TO с XEI.TOXUT.TO с XIU.TOXUT.TO с ZLB.TOXUT.TO с XLUXUT.TO с UTES.TOXUT.TO с VPU

Доходность на риск

POU.TO vs. XUT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XUT.TO
Ранг доходности на риск XUT.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POU.TO c XUT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POU.TOXUT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.54

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.29

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.51

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.90

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

8.23

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POU.TO vs. XUT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POU.TO на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUT.TO равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POU.TO и XUT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POU.TOXUT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.54

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.52

-0.51

Просадки

Сравнение просадок POU.TO и XUT.TO

Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки XUT.TO в -37.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и XUT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POU.TOXUT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.31%

-37.65%

-60.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-7.64%

-10.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.34%

-19.41%

-33.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.46%

-28.54%

-27.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.12%

-37.65%

-58.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.90%

-0.35%

-35.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.12%

-5.82%

-48.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

2.69%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности POU.TO и XUT.TO

Paramount Resources Ltd. (POU.TO) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что POU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POU.TOXUT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

2.35%

+8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.29%

7.61%

+16.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.40%

8.73%

+21.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.17%

12.76%

+32.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.52%

16.17%

+41.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POU.TO и XUT.TO

Дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности XUT.TO в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.00%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		3.26%3.91%4.00%3.90%3.80%3.04%4.51%3.57%4.52%3.57%3.74%4.05%

Часто задаваемые вопросы

POU.TO and XUT.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POU.TO и XUT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор