PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POLEX с GMAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POLEX с GMAQX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

POLEX (Polar Capital Emerging Market Stars Fund) and GMAQX (GMO Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, POLEX returned 21.87%/yr vs 33.58%/yr for GMAQX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POLEX charges 1.00%/yr vs 0.67%/yr for GMAQX.

Доходность

Сравнение доходности POLEX и GMAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polar Capital Emerging Market Stars Fund (POLEX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POLEX показывает доходность 26.79%, что значительно ниже, чем у GMAQX с доходностью 53.46%.

POLEX

1 день
-1.22%
1 месяц
2.62%
С начала года
26.79%
6 месяцев
28.81%
1 год
52.18%
3 года*
21.87%
5 лет*
5.10%
10 лет*
—

GMAQX

1 день
-2.09%
1 месяц
9.81%
С начала года
53.46%
6 месяцев
58.55%
1 год
85.08%
3 года*
33.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POLEX и GMAQX

2026 (YTD)20252024202320222021
POLEX
Polar Capital Emerging Market Stars Fund		26.79%25.80%6.91%12.41%-29.27%-4.78%
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		53.46%32.09%0.62%27.41%-32.38%0.47%

Correlation

The correlation between POLEX and GMAQX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.77

The correlation between POLEX and GMAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polar Capital Emerging Market Stars Fund

GMO Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с POLEX:
POLEX с FERGXPOLEX с COBYXPOLEX с SSKEXPOLEX с GQGPXPOLEX с VIESXPOLEX с EAEMXPOLEX с ESCIX
Часто сравнивают с GMAQX:
GMAQX с CEMFXGMAQX с DWGAXGMAQX с GLLSXGMAQX с DFESXGMAQX с BADEXGMAQX с EITEXGMAQX с DEMIX

Доходность на риск

POLEX vs. GMAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POLEX
Ранг доходности на риск POLEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLEX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GMAQX
Ранг доходности на риск GMAQX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAQX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAQX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAQX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POLEX c GMAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polar Capital Emerging Market Stars Fund (POLEX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POLEXGMAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
4.17

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
5.62

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.86

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

6.34

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.20

24.38

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POLEX vs. GMAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POLEX на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAQX равному 4.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLEX и GMAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POLEXGMAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

4.17

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.76

-0.53

Просадки

Сравнение просадок POLEX и GMAQX

Максимальная просадка POLEX за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки GMAQX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLEX и GMAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POLEXGMAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-41.97%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-13.77%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

-19.64%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-2.85%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.19%

-16.71%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.57%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности POLEX и GMAQX

Polar Capital Emerging Market Stars Fund (POLEX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что POLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POLEXGMAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

8.29%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

18.72%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

20.96%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

17.23%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

17.23%

+3.47%

Сравнение комиссий POLEX и GMAQX

POLEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GMAQX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLEX и GMAQX

POLEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		6.14%9.43%32.28%6.76%4.94%0.66%
POLEX
Polar Capital Emerging Market Stars Fund		0.00%0.00%0.31%0.42%0.00%3.60%

Часто задаваемые вопросы

POLEX and GMAQX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POLEX has higher volatility (9.02%) compared to GMAQX (8.29%). In terms of maximum drawdown, POLEX dropped -45.74% vs GMAQX's -41.97%.

GMAQX currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POLEX и GMAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор