Сравнение POCAX с PUDZX

С начала года, POCAX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 9.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POCAX имеют среднегодовую доходность 6.87%, а акции PUDZX немного впереди с 6.92%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

POCAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POCAX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCAX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между POCAX и PUDZX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность POCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что меньше доходности PUDZX в 8.17%

Максимальная просадка POCAX за все время составила -40.19%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCAX и PUDZX.

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что POCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.