PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POCAX с PLSRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POCAX с PLSRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POCAX (Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate) and PLSRX (Pacific Funds Strategic Income) are both mutual funds - POCAX is a Diversified Portfolio fund managed by Pacific Funds Series Trust, while PLSRX is a Multisector Bonds fund managed by Pacific Funds Series Trust. Over the past 10 years, POCAX returned 7.90%/yr vs 4.99%/yr for PLSRX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POCAX charges 0.60%/yr vs 0.64%/yr for PLSRX.

Доходность

Сравнение доходности POCAX и PLSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и Pacific Funds Strategic Income (PLSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POCAX показывает доходность 7.88%, что значительно выше, чем у PLSRX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции POCAX превзошли акции PLSRX по среднегодовой доходности: 7.90% против 4.99% соответственно.

POCAX

1 день
0.23%
1 месяц
3.46%
С начала года
7.88%
6 месяцев
7.68%
1 год
18.54%
3 года*
13.49%
5 лет*
5.59%
10 лет*
7.90%

PLSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.44%
1 год
6.33%
3 года*
7.17%
5 лет*
3.35%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POCAX и PLSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POCAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate		7.88%12.91%11.62%13.95%-18.67%11.94%14.65%20.36%-7.41%13.51%
PLSRX
Pacific Funds Strategic Income		1.18%7.40%6.04%11.24%-9.67%3.61%9.82%13.65%-2.64%6.85%

Correlation

The correlation between POCAX and PLSRX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2011 г.

0.51

The correlation between POCAX and PLSRX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate

Pacific Funds Strategic Income

Часто сравнивают с POCAX:
POCAX с POGAXPOCAX с PLUIXPOCAX с PLHIXPOCAX с POAAXPOCAX с POBAXPOCAX с PLFRXPOCAX с POEAX
Часто сравнивают с PLSRX:
PLSRX с PIMIXPLSRX с POAAXPLSRX с PLHIXPLSRX с PLUIXPLSRX с POBAXPLSRX с PLSDXPLSRX с PLIIX

Доходность на риск

POCAX vs. PLSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POCAX
Ранг доходности на риск POCAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PLSRX
Ранг доходности на риск PLSRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSRX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POCAX c PLSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и Pacific Funds Strategic Income (PLSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POCAXPLSRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.45

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.72

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.02

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

13.55

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POCAX vs. PLSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POCAX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLSRX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCAX и PLSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POCAXPLSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.45

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.84

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

1.12

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.36

-0.86

Просадки

Сравнение просадок POCAX и PLSRX

Максимальная просадка POCAX за все время составила -40.19%, что больше максимальной просадки PLSRX в -19.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCAX и PLSRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POCAXPLSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.19%

-19.88%

-20.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-2.14%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.03%

-3.29%

-8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-13.71%

-11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.59%

-19.88%

-6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-1.74%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.48%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности POCAX и PLSRX

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Pacific Funds Strategic Income (PLSRX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что POCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POCAXPLSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

1.10%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

2.10%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

2.64%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

4.01%

+12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

4.46%

+10.00%

Сравнение комиссий POCAX и PLSRX

POCAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PLSRX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCAX и PLSRX

Дивидендная доходность POCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности PLSRX в 5.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLSRX
Pacific Funds Strategic Income		5.61%5.67%5.97%5.17%4.73%4.10%3.84%4.32%4.74%3.87%4.14%4.71%
POCAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate		6.83%7.37%2.97%1.68%22.92%8.62%3.11%5.02%22.38%3.85%5.44%6.68%

Часто задаваемые вопросы

POCAX and PLSRX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POCAX has higher volatility (2.43%) compared to PLSRX (1.10%). In terms of maximum drawdown, POCAX dropped -40.19% vs PLSRX's -19.88%.

PLSRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POCAX и PLSRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор