Сравнение POCAX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
POCAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности POCAX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POCAX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POCAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate | -3.86% | 12.91% | 11.62% | 13.95% | -18.67% | 11.94% | 14.65% | 20.36% | -7.41% | 13.51% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | -0.33% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, POCAX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции POCAX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 6.87% против 5.38% соответственно.
POCAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.87%
NWQIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POCAX и NWQIX
POCAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
POCAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
POCAX
NWQIX
Сравнение POCAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POCAX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.58 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 3.49 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.56 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.91 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 11.90 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POCAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.58 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.68 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.86 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.72 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между POCAX и NWQIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POCAX и NWQIX
Дивидендная доходность POCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности NWQIX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POCAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate | 7.67% | 7.37% | 2.97% | 1.68% | 22.92% | 8.62% | 3.11% | 5.02% | 22.38% | 3.85% | 5.44% | 6.68% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.75% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок POCAX и NWQIX
Максимальная просадка POCAX за все время составила -40.19%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCAX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POCAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.19% | -23.89% | -16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -3.75% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -17.75% | -7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.59% | -23.89% | -2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -2.94% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -3.04% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.92% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности POCAX и NWQIX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что POCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POCAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 1.50% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 2.76% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 4.41% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 5.64% | +11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 6.31% | +8.12% |