Сравнение POBAX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
POBAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности POBAX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POBAX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
POBAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative | -1.25% | 11.53% | 8.17% | 11.33% | -0.74% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, POBAX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
POBAX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 5.37%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POBAX и FRGAX
POBAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
POBAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
POBAX
FRGAX
Сравнение POBAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POBAX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.93 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.74 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 7.96 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POBAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.33 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.27 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между POBAX и FRGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POBAX и FRGAX
Дивидендная доходность POBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POBAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative | 3.09% | 3.06% | 3.68% | 2.67% | 13.64% | 6.84% | 2.56% | 2.31% | 20.06% | 3.22% | 4.32% | 5.46% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POBAX и FRGAX
Максимальная просадка POBAX за все время составила -29.15%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POBAX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POBAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -11.77% | -17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -8.53% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -5.02% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -1.62% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.87% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности POBAX и FRGAX
Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) составляет 3.17%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что POBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POBAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.51% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 7.04% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.30% | 12.09% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 10.33% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 10.33% | -0.47% |