Сравнение POAAX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
POAAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности POAAX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POAAX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
POAAX Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative | -0.68% | 9.54% | 6.07% | 9.40% | -0.33% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, POAAX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
POAAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.87%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POAAX и FRGAX
POAAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
POAAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
POAAX
FRGAX
Сравнение POAAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POAAX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.93 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.74 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 7.96 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POAAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.27 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между POAAX и FRGAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POAAX и FRGAX
Дивидендная доходность POAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAAX Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative | 3.86% | 3.84% | 4.24% | 3.39% | 6.99% | 4.14% | 2.89% | 2.04% | 12.02% | 2.18% | 1.28% | 3.64% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POAAX и FRGAX
Максимальная просадка POAAX за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAAX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POAAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -11.77% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -8.53% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -5.02% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -1.62% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.87% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности POAAX и FRGAX
Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) составляет 2.43%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что POAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POAAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 4.51% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 7.04% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 12.09% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 10.33% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 10.33% | -3.90% |