PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNYIX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNYIX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO New York Municipal Fund (PNYIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

PNYIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 8 авг. 2004 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PNYIX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO New York Municipal Fund (PNYIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNYIX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNYIX
PIMCO New York Municipal Fund		0.05%4.16%2.89%8.13%-10.19%2.46%4.73%7.78%1.00%5.79%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, PNYIX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

PNYIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.75%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.29%
1 год
3.72%
3 года*
4.06%
5 лет*
1.34%
10 лет*
2.43%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO New York Municipal Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с PNYIX:
PNYIX с VNYUXPNYIX с ATOIXPNYIX с DFSMXPNYIX с FHMIXPNYIX с MIYPNYIX с NMIPNYIX с PISIX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с FSMUXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий PNYIX и USMTX

PNYIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

PNYIX
PIMCO New York Municipal Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

PNYIX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNYIX
Ранг доходности на риск PNYIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNYIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNYIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNYIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNYIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNYIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNYIX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO New York Municipal Fund (PNYIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNYIXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

3.86

-2.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

6.92

-5.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

3.29

-2.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

6.97

-5.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

36.30

-32.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNYIX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNYIX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNYIX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNYIXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

3.86

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

2.60

-2.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

2.09

-0.90

Корреляция

Корреляция между PNYIX и USMTX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNYIX и USMTX

Дивидендная доходность PNYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNYIX
PIMCO New York Municipal Fund		3.71%4.77%4.24%3.49%2.00%1.92%2.01%2.84%3.33%3.27%3.44%3.65%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PNYIX и USMTX

Максимальная просадка PNYIX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNYIX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PNYIXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-1.98%

-13.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.74%

-0.40%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.33%

-1.92%

-13.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.30%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-0.19%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.08%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PNYIX и USMTX

PIMCO New York Municipal Fund (PNYIX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PNYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNYIXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.22%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

0.40%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

0.70%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

0.72%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.88%

0.75%

+3.13%