PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNYIX с DCARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNYIX с DCARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO New York Municipal Fund (PNYIX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).

PNYIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 8 авг. 2004 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PNYIX и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO New York Municipal Fund (PNYIX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNYIX и DCARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNYIX
PIMCO New York Municipal Fund		0.05%4.16%2.89%8.13%-10.19%2.46%4.73%7.78%1.00%1.61%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, PNYIX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.

PNYIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.75%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.29%
1 год
3.72%
3 года*
4.06%
5 лет*
1.34%
10 лет*
2.43%

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO New York Municipal Fund

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с PNYIX:
PNYIX с VNYUXPNYIX с ATOIXPNYIX с DFSMXPNYIX с FHMIXPNYIX с PISIXPNYIX с PMJIXPNYIX с PONAX
Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с FMBIX

Сравнение комиссий PNYIX и DCARX

PNYIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.

PNYIX
PIMCO New York Municipal Fund
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

PNYIX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNYIX
Ранг доходности на риск PNYIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNYIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNYIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNYIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNYIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNYIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNYIX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO New York Municipal Fund (PNYIX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNYIXDCARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.06

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.97

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.57

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.99

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

12.16

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNYIX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNYIX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа DCARX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNYIX и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNYIXDCARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.06

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.20

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.93

+0.26

Корреляция

Корреляция между PNYIX и DCARX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNYIX и DCARX

Дивидендная доходность PNYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности DCARX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNYIX
PIMCO New York Municipal Fund		3.71%4.77%4.24%3.49%2.00%1.92%2.01%2.84%3.33%3.27%3.44%3.65%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PNYIX и DCARX

Максимальная просадка PNYIX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNYIX и DCARX.

Загрузка...

Показатели просадок

PNYIXDCARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-12.27%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.74%

-0.93%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.33%

-4.79%

-10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.24%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-0.76%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.23%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PNYIX и DCARX

PIMCO New York Municipal Fund (PNYIX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что PNYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNYIXDCARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.51%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

0.71%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

1.28%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

2.25%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.88%

2.93%

+0.95%