PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNRAX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNRAX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Research Fund (PNRAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

PNRAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности PNRAX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Research Fund (PNRAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNRAX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNRAX
Putnam Research Fund		-3.29%18.11%26.21%28.83%-17.45%24.32%20.01%32.83%-4.81%23.19%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, PNRAX показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции PNRAX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 14.63% против 8.31% соответственно.

PNRAX

1 день
3.01%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-0.60%
1 год
20.82%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.29%
10 лет*
14.63%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Research Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с PNRAX:
PNRAX с PMYYXPNRAX с SMGIXPNRAX с CMNWXPNRAX с PHSTXPNRAX с PEYAXPNRAX с QQQPNRAX с FXAIX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий PNRAX и SGOIX

PNRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

PNRAX
Putnam Research Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

PNRAX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNRAX
Ранг доходности на риск PNRAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNRAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNRAX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Research Fund (PNRAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNRAXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.21

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.80

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.59

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

10.79

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNRAX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNRAX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNRAX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNRAXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.21

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.88

-0.42

Корреляция

Корреляция между PNRAX и SGOIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNRAX и SGOIX

Дивидендная доходность PNRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNRAX
Putnam Research Fund		11.88%11.49%7.57%0.28%9.46%7.67%2.02%7.24%15.09%1.57%1.06%1.19%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок PNRAX и SGOIX

Максимальная просадка PNRAX за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRAX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PNRAXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-35.54%

-21.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.35%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-21.39%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-24.79%

-8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-8.91%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-4.57%

-7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.72%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PNRAX и SGOIX

Текущая волатильность для Putnam Research Fund (PNRAX) составляет 5.44%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что PNRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNRAXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

6.40%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

9.85%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

13.64%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

11.77%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

11.37%

+6.58%