PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNRAX с PGOYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNRAX с PGOYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PNRAX (Putnam Research Fund) and PGOYX (Putnam Large Cap Growth Y) are both mutual funds - PNRAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Putnam, while PGOYX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PNRAX returned 16.16%/yr vs 18.70%/yr for PGOYX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PNRAX charges 1.03%/yr vs 0.65%/yr for PGOYX.

Доходность

Сравнение доходности PNRAX и PGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Research Fund (PNRAX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNRAX показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у PGOYX с доходностью 8.46%. За последние 10 лет акции PNRAX уступали акциям PGOYX по среднегодовой доходности: 16.16% против 18.70% соответственно.

PNRAX

1 день
-0.86%
1 месяц
5.19%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.33%
1 год
32.63%
3 года*
24.25%
5 лет*
14.81%
10 лет*
16.16%

PGOYX

1 день
-1.07%
1 месяц
5.41%
С начала года
8.46%
6 месяцев
7.92%
1 год
24.09%
3 года*
24.05%
5 лет*
14.37%
10 лет*
18.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNRAX и PGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNRAX
Putnam Research Fund		13.20%18.11%26.21%28.83%-17.45%24.32%20.01%32.83%-4.81%23.19%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		8.46%14.56%33.58%44.57%-30.25%22.95%38.79%36.76%2.58%31.29%

Correlation

The correlation between PNRAX and PGOYX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1999 г.

0.94

The correlation between PNRAX and PGOYX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Research Fund

Putnam Large Cap Growth Y

Часто сравнивают с PNRAX:
PNRAX с PMYYXPNRAX с SMGIXPNRAX с CMNWXPNRAX с PHSTXPNRAX с PEYAXPNRAX с FXAIXPNRAX с VFIAX
Часто сравнивают с PGOYX:
PGOYX с FXAIXPGOYX с FBGRXPGOYX с VOOPGOYX с FGLGXPGOYX с VUGPGOYX с QQQPGOYX с SPY

Доходность на риск

PNRAX vs. PGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNRAX
Ранг доходности на риск PNRAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNRAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PGOYX
Ранг доходности на риск PGOYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOYX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOYX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOYX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOYX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOYX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNRAX c PGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Research Fund (PNRAX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNRAXPGOYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.56

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.16

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.28

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

1.52

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.89

5.09

+13.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNRAX vs. PGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNRAX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа PGOYX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNRAX и PGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNRAXPGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.56

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.67

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.88

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PNRAX и PGOYX

Максимальная просадка PNRAX за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки PGOYX в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRAX и PGOYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNRAXPGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-76.03%

+18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-16.34%

+8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-23.63%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-34.01%

+9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-34.01%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.19%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-31.53%

+19.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

4.88%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PNRAX и PGOYX

Текущая волатильность для Putnam Research Fund (PNRAX) составляет 3.15%, в то время как у Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что PNRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNRAXPGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.90%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

12.12%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

15.94%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

21.66%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

21.21%

-3.24%

Сравнение комиссий PNRAX и PGOYX

PNRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PGOYX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNRAX и PGOYX

Дивидендная доходность PNRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности PGOYX в 4.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		4.83%5.23%4.25%0.46%7.30%8.55%3.12%3.65%7.92%2.05%0.02%5.78%
PNRAX
Putnam Research Fund		10.15%11.49%7.57%0.28%9.46%7.67%2.02%7.24%15.09%1.57%1.06%1.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PNRAX and PGOYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PGOYX has higher volatility (3.90%) compared to PNRAX (3.15%). In terms of maximum drawdown, PNRAX dropped -57.49% vs PGOYX's -76.03%.

PNRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNRAX и PGOYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор