Сравнение PNOV с DMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).
PNOV и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PNOV и DMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNOV и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | -1.75% | 10.47% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PNOV показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью -0.26%.
PNOV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PNOV и DMAX
PNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Доходность на риск
PNOV vs. DMAX — Ранг доходности на риск
PNOV
DMAX
Сравнение PNOV c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNOV | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.25 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 3.38 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.51 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.94 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 19.00 | -11.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNOV | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.25 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.70 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между PNOV и DMAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNOV и DMAX
PNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок PNOV и DMAX
Максимальная просадка PNOV за все время составила -18.51%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNOV и DMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNOV | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.51% | -3.37% | -15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -2.00% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -0.86% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.42% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.41% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNOV и DMAX
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что PNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNOV | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 0.99% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 1.82% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.05% | 3.45% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 3.56% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.65% | 3.56% | +7.09% |