PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNAIX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNAIX с VT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PNAIX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - PNAIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PNAIX returned 15.14%/yr vs 12.61%/yr for VT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PNAIX charges 0.66%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности PNAIX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNAIX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции PNAIX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 15.14% против 12.61% соответственно.

PNAIX

1 день
-2.84%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-2.68%
1 год
9.95%
3 года*
17.66%
5 лет*
9.70%
10 лет*
15.14%

VT

1 день
0.52%
1 месяц
-0.45%
С начала года
9.77%
6 месяцев
10.59%
1 год
25.47%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNAIX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNAIX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class		-2.04%16.53%25.43%29.18%-21.25%20.76%44.92%35.66%1.40%20.15%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		9.77%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between PNAIX and VT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.90

The correlation between PNAIX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с PNAIX:
PNAIX с FXAIXPNAIX с VOOPNAIX с PRWAXPNAIX с JDMNXPNAIX с GREKPNAIX с POMIXPNAIX с POGRX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

PNAIX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNAIX
Ранг доходности на риск PNAIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNAIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNAIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNAIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNAIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNAIX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNAIXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.96

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.68

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

2.64

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

11.68

-8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNAIX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNAIX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNAIX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNAIXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.96

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.43

+0.33

Просадки

Сравнение просадок PNAIX и VT

Максимальная просадка PNAIX за все время составила -30.49%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNAIX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNAIXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.49%

-50.27%

+19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-9.67%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-16.51%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-26.38%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.49%

-34.24%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-3.06%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-7.02%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.19%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PNAIX и VT

Текущая волатильность для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) составляет 4.17%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что PNAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNAIXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.55%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

10.67%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

13.10%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

16.10%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

17.26%

+1.92%

Сравнение комиссий PNAIX и VT

PNAIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNAIX и VT

Дивидендная доходность PNAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности VT в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNAIX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class		8.71%8.53%9.37%5.23%3.31%20.62%15.56%7.43%12.75%0.29%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.63%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

PNAIX and VT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (4.55%) compared to PNAIX (4.17%). In terms of maximum drawdown, PNAIX dropped -30.49% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNAIX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор