PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNAIX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNAIX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

PNAIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PNAIX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNAIX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNAIX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class		-9.56%26.95%25.43%29.18%-21.25%20.76%44.92%35.66%1.40%20.15%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции PNAIX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 15.47% против 16.72% соответственно.

PNAIX

1 день
3.15%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-9.56%
6 месяцев
-0.64%
1 год
19.87%
3 года*
20.19%
5 лет*
10.82%
10 лет*
15.47%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с PNAIX:
PNAIX с VOOPNAIX с FXAIXPNAIX с PRWAXPNAIX с FGRIXPNAIX с SLVPNAIX с SCHXPNAIX с GREK
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий PNAIX и EFCNX

PNAIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
PNAIX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class

Доходность на риск

PNAIX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNAIX
Ранг доходности на риск PNAIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNAIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNAIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNAIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNAIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNAIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNAIX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNAIXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.43

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

3.41

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.84

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.87

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

3.10

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNAIX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNAIX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNAIX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNAIXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.43

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.63

+0.14

Корреляция

Корреляция между PNAIX и EFCNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNAIX и EFCNX

Дивидендная доходность PNAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.63%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM202520242023202220212020201920182017
PNAIX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class		18.63%16.85%9.37%5.23%3.31%20.62%15.56%7.43%12.75%0.29%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PNAIX и EFCNX

Максимальная просадка PNAIX за все время составила -30.49%, что меньше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNAIX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PNAIXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.49%

-38.34%

+7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-14.32%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-38.34%

+9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.49%

-38.34%

+7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

0.00%

-11.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-8.74%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

7.45%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PNAIX и EFCNX

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PNAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNAIXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

0.00%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

5.20%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

22.14%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

23.15%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

22.85%

-3.57%