Сравнение PMZIX с BGCIX
PMZIX (PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund) and BGCIX (BlackRock Global Long/Short Credit Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, PMZIX returned 3.60%/yr vs 4.22%/yr for BGCIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PMZIX charges 0.60%/yr vs 1.12%/yr for BGCIX.
Доходность
Сравнение доходности PMZIX и BGCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMZIX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у BGCIX с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции PMZIX уступали акциям BGCIX по среднегодовой доходности: 3.60% против 4.22% соответственно.
PMZIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 3.60%
BGCIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 4.22%
Сравнение доходности по годам PMZIX и BGCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | 1.04% | 8.50% | 5.74% | 7.03% | -8.00% | 2.42% | 5.44% | 5.04% | 1.55% | 5.50% |
BGCIX BlackRock Global Long/Short Credit Fund | 1.33% | 6.55% | 8.47% | 8.87% | -8.02% | 3.48% | 10.71% | 7.43% | -1.78% | 3.46% |
Correlation
The correlation between PMZIX and BGCIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.15 |
The correlation between PMZIX and BGCIX shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMZIX vs. BGCIX — Ранг доходности на риск
PMZIX
BGCIX
Сравнение PMZIX c BGCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и BlackRock Global Long/Short Credit Fund (BGCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMZIX | BGCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.99 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 4.88 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 20.54 | -11.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMZIX | BGCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 3.56 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.73 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PMZIX и BGCIX
Максимальная просадка PMZIX за все время составила -10.44%, примерно равная максимальной просадке BGCIX в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMZIX и BGCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMZIX | BGCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.44% | -10.37% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -0.99% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.53% | -2.18% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.44% | -9.78% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | -10.37% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | 0.00% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -1.27% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.23% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMZIX и BGCIX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с BlackRock Global Long/Short Credit Fund (BGCIX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что PMZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMZIX | BGCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.39% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 0.97% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 1.36% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 1.90% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 3.15% | +0.08% |
Сравнение комиссий PMZIX и BGCIX
PMZIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BGCIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMZIX и BGCIX
Дивидендная доходность PMZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности BGCIX в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCIX BlackRock Global Long/Short Credit Fund | 5.75% | 5.83% | 7.13% | 3.33% | 8.25% | 3.57% | 9.87% | 3.75% | 6.01% | 1.16% | 0.00% | 5.11% |
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | 5.52% | 5.84% | 7.59% | 6.74% | 5.87% | 3.99% | 3.96% | 4.38% | 4.34% | 3.62% | 5.24% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
PMZIX and BGCIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMZIX has higher volatility (1.23%) compared to BGCIX (0.39%). In terms of maximum drawdown, PMZIX dropped -10.44% vs BGCIX's -10.37%.
BGCIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMZIX и BGCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор