Сравнение PMYAX с FULVX
PMYAX (Putnam Core Equity Fund Class A) and FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMYAX charges 0.95%/yr vs 0.66%/yr for FULVX.
Доходность
Сравнение доходности PMYAX и FULVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PMYAX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 16.26%
FULVX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMYAX и FULVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYAX Putnam Core Equity Fund Class A | 5.67% | 17.03% | 26.14% | 27.66% | -16.14% | 30.57% | 17.43% | 5.93% |
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | -0.01% | 5.23% | 17.76% | 6.38% | -10.43% | 17.79% | 3.83% | 4.30% |
Correlation
The correlation between PMYAX and FULVX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between PMYAX and FULVX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMYAX vs. FULVX — Ранг доходности на риск
PMYAX
FULVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PMYAX c FULVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Core Equity Fund Class A (PMYAX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMYAX | FULVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMYAX и FULVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMYAX | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.29% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMYAX и FULVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMYAX | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | — | — |
Сравнение комиссий PMYAX и FULVX
PMYAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FULVX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMYAX и FULVX
Дивидендная доходность PMYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности FULVX в 8.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 8.06% | 6.82% | 5.76% | 1.65% | 4.98% | 5.35% | 0.62% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMYAX Putnam Core Equity Fund Class A | 2.41% | 2.55% | 4.24% | 2.39% | 5.01% | 9.06% | 2.21% | 4.59% | 2.38% | 2.49% | 0.95% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
PMYAX and FULVX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PMYAX и FULVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор