Сравнение PMSE с PMAP
PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) and PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PMSE и PMAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMSE показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у PMAP с доходностью 4.09%.
PMSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.55%
- С начала года
- 3.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PMAP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- 4.09%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.56K | $1.25K | $2.99K | |
| $177.21 | $569.95 | $1.30K |
Сравнение доходности по годам PMSE и PMAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 3.83% | 2.13% |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 4.09% | 1.96% |
Correlation
The correlation between PMSE and PMAP is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMSE vs. PMAP — Ранг доходности на риск
PMSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMAP
Сравнение PMSE c PMAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMSE | PMAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 90.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMSE и PMAP
Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки PMAP в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и PMAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMSE | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.44% | -1.75% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.08% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMSE и PMAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMSE | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 1.18% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 2.23% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.17% | 2.23% | -0.06% |
Сравнение комиссий PMSE и PMAP
И PMSE, и PMAP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMSE и PMAP
Ни PMSE, ни PMAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMSE and PMAP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE and PMAP have the same expense ratio: 0.50% per year.
PMSE and PMAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для PMSE и PMAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор