PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMOTX с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMOTX с PADZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMOTX (Putnam Mortgage Opportunities Fund) and PADZX (PGIM Absolute Return Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, PMOTX returned 4.31%/yr vs 4.32%/yr for PADZX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PMOTX charges 0.47%/yr vs 0.72%/yr for PADZX.

Доходность

Сравнение доходности PMOTX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMOTX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у PADZX с доходностью 2.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMOTX имеют среднегодовую доходность 4.31%, а акции PADZX немного впереди с 4.32%.

PMOTX

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
4.69%
6 месяцев
3.52%
1 год
6.18%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.64%
10 лет*
4.31%

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.78%
1 год
5.92%
3 года*
6.49%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMOTX и PADZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMOTX
Putnam Mortgage Opportunities Fund		4.69%3.83%10.08%6.71%4.33%-3.63%-6.27%12.02%3.12%6.13%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		2.29%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%

Correlation

The correlation between PMOTX and PADZX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.17

The correlation between PMOTX and PADZX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Mortgage Opportunities Fund

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с PMOTX:
PMOTX с SPYPMOTX с SGOVPMOTX с SCFZXPMOTX с RBSIXPMOTX с SIFFXPMOTX с MWCIXPMOTX с SVARX
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с AGGPADZX с SIFFX

Доходность на риск

PMOTX vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMOTX
Ранг доходности на риск PMOTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMOTX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMOTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMOTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMOTX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMOTX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMOTX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMOTXPADZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.78

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
6.26

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

2.86

-1.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

7.71

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

38.13

-24.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMOTX vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMOTX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADZX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMOTX и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMOTXPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.78

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

1.84

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

1.37

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.20

-0.35

Просадки

Сравнение просадок PMOTX и PADZX

Максимальная просадка PMOTX за все время составила -17.57%, примерно равная максимальной просадке PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMOTX и PADZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMOTXPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.57%

-17.99%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-0.76%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.77%

-0.98%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.20%

-4.05%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.57%

-17.99%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-0.95%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.15%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PMOTX и PADZX

Текущая волатильность для Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX) составляет 1.15%, в то время как у PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что PMOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMOTXPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.42%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.77%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

2.10%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

2.16%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

3.16%

+1.57%

Сравнение комиссий PMOTX и PADZX

PMOTX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PADZX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMOTX и PADZX

Дивидендная доходность PMOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности PADZX в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		5.08%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%
PMOTX
Putnam Mortgage Opportunities Fund		3.71%4.26%6.11%7.73%5.17%4.72%3.64%6.83%5.94%0.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMOTX and PADZX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PADZX has higher volatility (1.42%) compared to PMOTX (1.15%). In terms of maximum drawdown, PMOTX dropped -17.57% vs PADZX's -17.99%.

PADZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMOTX и PADZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор