PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMOTX с CLMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMOTX с CLMVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMOTX (Putnam Mortgage Opportunities Fund) and CLMVX (Columbia Mortgage Opportunities Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, PMOTX returned 4.31%/yr vs 4.30%/yr for CLMVX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PMOTX charges 0.47%/yr vs 0.70%/yr for CLMVX.

Доходность

Сравнение доходности PMOTX и CLMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX) и Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMOTX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у CLMVX с доходностью 0.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMOTX имеют среднегодовую доходность 4.31%, а акции CLMVX немного отстают с 4.30%.

PMOTX

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
4.69%
6 месяцев
3.52%
1 год
6.18%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.64%
10 лет*
4.31%

CLMVX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.61%
1 год
6.31%
3 года*
7.82%
5 лет*
0.73%
10 лет*
4.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMOTX и CLMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMOTX
Putnam Mortgage Opportunities Fund		4.69%3.83%10.08%6.71%4.33%-3.63%-6.27%12.02%3.12%6.13%
CLMVX
Columbia Mortgage Opportunities Fund		0.42%11.95%5.30%7.57%-17.82%5.44%9.25%6.44%7.90%5.41%

Correlation

The correlation between PMOTX and CLMVX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.19

The correlation between PMOTX and CLMVX shifts across timeframes, from 0.14 (5 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Mortgage Opportunities Fund

Columbia Mortgage Opportunities Fund

Часто сравнивают с PMOTX:
PMOTX с SPYPMOTX с SGOVPMOTX с SCFZXPMOTX с RBSIXPMOTX с SIFFXPMOTX с MWCIXPMOTX с SVARX
Часто сравнивают с CLMVX:
CLMVX с PMZIXCLMVX с QQQCLMVX с XDTECLMVX с SUBFXCLMVX с DFLEXCLMVX с EGRIXCLMVX с DCAIX

Доходность на риск

PMOTX vs. CLMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMOTX
Ранг доходности на риск PMOTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMOTX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMOTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMOTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMOTX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMOTX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CLMVX
Ранг доходности на риск CLMVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLMVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMVX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMVX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMOTX c CLMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX) и Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMOTXCLMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.69

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.56

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.31

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

2.18

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

7.03

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMOTX vs. CLMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMOTX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLMVX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMOTX и CLMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMOTXCLMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.69

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

0.11

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.78

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.77

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PMOTX и CLMVX

Максимальная просадка PMOTX за все время составила -17.57%, что меньше максимальной просадки CLMVX в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMOTX и CLMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMOTXCLMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.57%

-22.15%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-3.20%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.77%

-6.64%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.20%

-22.15%

+15.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.57%

-22.15%

+4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-2.00%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-3.97%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.99%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PMOTX и CLMVX

Текущая волатильность для Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX) составляет 1.15%, в то время как у Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что PMOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMOTXCLMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.45%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.84%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

4.14%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

6.74%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

5.54%

-0.81%

Сравнение комиссий PMOTX и CLMVX

PMOTX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CLMVX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMOTX и CLMVX

Дивидендная доходность PMOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности CLMVX в 4.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLMVX
Columbia Mortgage Opportunities Fund		4.96%5.63%5.88%6.64%6.89%4.43%6.05%4.36%4.51%7.85%4.52%4.86%
PMOTX
Putnam Mortgage Opportunities Fund		3.71%4.26%6.11%7.73%5.17%4.72%3.64%6.83%5.94%0.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMOTX and CLMVX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLMVX has higher volatility (1.45%) compared to PMOTX (1.15%). In terms of maximum drawdown, PMOTX dropped -17.57% vs CLMVX's -22.15%.

PMOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMOTX и CLMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор