Сравнение PMOC с CPSO
PMOC (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October) and CPSO (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PMOC charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CPSO.
Доходность
Сравнение доходности PMOC и CPSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMOC показывает доходность 2.83%, а CPSO немного ниже – 2.72%.
PMOC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMOC и CPSO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 2.83% | 0.93% |
CPSO Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October | 2.72% | 0.80% |
Correlation
The correlation between PMOC and CPSO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMOC vs. CPSO — Ранг доходности на риск
PMOC
CPSO
Сравнение PMOC c CPSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October (CPSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMOC | CPSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.38 | 1.96 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок PMOC и CPSO
Максимальная просадка PMOC за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки CPSO в -3.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMOC и CPSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMOC | CPSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -3.23% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.33% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMOC и CPSO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMOC | CPSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 2.14% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.42% | 3.02% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.42% | 3.02% | -0.60% |
Сравнение комиссий PMOC и CPSO
PMOC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPSO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMOC и CPSO
Ни PMOC, ни CPSO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMOC and CPSO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMOC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMOC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPSO.
PMOC and CPSO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for PMOC and 0.69% for CPSO.
Подберите оптимальное распределение для PMOC и CPSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор