Сравнение PMMY с BUFH
PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMMY charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности PMMY и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMMY показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у BUFH с доходностью 2.30%.
PMMY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMMY и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 1.89% | 3.13% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
Correlation
The correlation between PMMY and BUFH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMMY vs. BUFH — Ранг доходности на риск
PMMY
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PMMY c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMMY | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMMY и BUFH
Максимальная просадка PMMY за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMMY и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMMY | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -1.53% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.26% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.18% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMMY и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMMY | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30% | 2.38% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.51% | 2.38% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.51% | 2.38% | -0.87% |
Сравнение комиссий PMMY и BUFH
PMMY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMMY и BUFH
Ни PMMY, ни BUFH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMMY and BUFH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMMY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMMY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
PMMY and BUFH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PMMY and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для PMMY и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор