PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMM.TO с PSU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMM.TO с PSU-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMM.TO (Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund) and PSU-U.TO (Purpose US Cash Fund) are both exchange-traded funds - PMM.TO is a Long-Short fund actively managed by Purpose Investments, while PSU-U.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 5 years, PMM.TO returned 7.02%/yr vs 5.62%/yr for PSU-U.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PMM.TO и PSU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PMM.TO торгуется в CAD, в то время как PSU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PMM.TO показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у PSU-U.TO с доходностью 2.45%.

PMM.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
2.99%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.64%
1 год
18.31%
3 года*
11.48%
5 лет*
7.02%
10 лет*
3.52%

PSU-U.TO

1 день
0.11%
1 месяц
2.35%
С начала года
2.45%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.47%
3 года*
4.54%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMM.TO и PSU-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		5.84%6.07%20.49%5.85%-3.80%6.01%-14.11%1.88%-3.50%
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		2.45%-1.75%12.58%1.64%8.73%-0.62%-1.27%-3.31%7.52%

Correlation

The correlation between PMM.TO and PSU-U.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2018 г.

0.06

The correlation between PMM.TO and PSU-U.TO shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund

Purpose US Cash Fund

Часто сравнивают с PMM.TO:
PMM.TO с QLEIXPMM.TO с IS.TOPMM.TO с ZMMK.TOPMM.TO с BRKY.NEOPMM.TO с ^GSPCPMM.TO с YCST.NEOPMM.TO с PDIV.TO
Часто сравнивают с PSU-U.TO:
PSU-U.TO с CASH.TOPSU-U.TO с MNY.TOPSU-U.TO с BTCC-U.TOPSU-U.TO с BTCY.TOPSU-U.TO с HISU-U.TOPSU-U.TO с KILO-B.TOPSU-U.TO с HISA.NEO

Доходность на риск

PMM.TO vs. PSU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMM.TO
Ранг доходности на риск PMM.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMM.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMM.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMM.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMM.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMM.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PSU-U.TO
Ранг доходности на риск PSU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMM.TO c PSU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMM.TOPSU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
0.98

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.37

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

1.10

+4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

2.85

+11.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMM.TO vs. PSU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMM.TO на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа PSU-U.TO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMM.TO и PSU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMM.TOPSU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.98

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.89

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.46

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PMM.TO и PSU-U.TO

Максимальная просадка PMM.TO за все время составила -23.50%, что больше максимальной просадки PSU-U.TO в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMM.TO и PSU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMM.TOPSU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.50%

-16.93%

-6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-4.07%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.87%

-5.47%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.18%

-5.47%

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.59%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-4.86%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.57%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PMM.TO и PSU-U.TO

Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что PMM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMM.TOPSU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

0.80%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

3.43%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

4.58%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

6.32%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

6.56%

+3.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMM.TO и PSU-U.TO

PMM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.92%2.44%
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		2.70%2.90%3.65%3.87%1.45%0.29%0.41%1.70%1.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMM.TO and PSU-U.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMM.TO is categorized as Long-Short, while PSU-U.TO is Money Market.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMM.TO и PSU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор