Сравнение PMM.TO с ZLB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).
PMM.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PMM.TO и ZLB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMM.TO и ZLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMM.TO Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund | 3.18% | 6.07% | 20.49% | 5.85% | -3.80% | 6.01% | -14.11% | 1.88% | -2.86% | 6.56% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.94% | 20.31% | 15.20% | 9.29% | -0.46% | 22.81% | 1.39% | 21.80% | -2.87% | 10.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PMM.TO показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции PMM.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 3.11% против 10.18% соответственно.
PMM.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 3.11%
ZLB.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMM.TO и ZLB.TO
Доходность на риск
PMM.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск
PMM.TO
ZLB.TO
Сравнение PMM.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMM.TO | ZLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.50 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.01 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.45 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 8.28 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMM.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.23 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.84 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.12 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между PMM.TO и ZLB.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMM.TO и ZLB.TO
PMM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMM.TO Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.92% | 2.44% | 0.00% | 0.00% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.91% | 1.93% | 2.28% | 2.56% | 2.56% | 2.29% | 2.72% | 2.34% | 2.65% | 2.42% | 2.82% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок PMM.TO и ZLB.TO
Максимальная просадка PMM.TO за все время составила -23.50%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMM.TO и ZLB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMM.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.50% | -33.96% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -6.53% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.18% | -13.04% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.50% | -33.96% | +10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -2.58% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -2.51% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.94% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMM.TO и ZLB.TO
Текущая волатильность для Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) составляет 1.79%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что PMM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMM.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 3.63% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 7.65% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 10.47% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 9.56% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 12.19% | -2.04% |