Сравнение PMM.TO с BTCC.TO
PMM.TO (Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund) and BTCC.TO (Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units) are both exchange-traded funds - PMM.TO is a Long-Short fund actively managed by Purpose Investments, while BTCC.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 5 years, PMM.TO returned 7.02%/yr vs 7.84%/yr for BTCC.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PMM.TO и BTCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMM.TO показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у BTCC.TO с доходностью -28.70%.
PMM.TO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 3.52%
BTCC.TO
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -22.44%
- С начала года
- -28.70%
- 6 месяцев
- -32.68%
- 1 год
- -41.59%
- 3 года*
- 31.34%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMM.TO и BTCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PMM.TO Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund | 5.84% | 6.07% | 20.49% | 5.85% | -3.80% | 4.48% |
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | -28.70% | -9.18% | 116.50% | 149.22% | -65.78% | -7.04% |
Correlation
The correlation between PMM.TO and BTCC.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2021 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMM.TO vs. BTCC.TO — Ранг доходности на риск
PMM.TO
BTCC.TO
Сравнение PMM.TO c BTCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMM.TO | BTCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.85 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | -0.82 | +6.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | -1.42 | +15.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMM.TO | BTCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | -0.96 | +2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.14 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.04 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок PMM.TO и BTCC.TO
Максимальная просадка PMM.TO за все время составила -23.50%, что меньше максимальной просадки BTCC.TO в -77.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMM.TO и BTCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMM.TO | BTCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.50% | -77.80% | +54.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -50.64% | +47.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.87% | -50.64% | +40.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.18% | -77.80% | +66.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -50.64% | +50.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -34.64% | +26.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 29.24% | -27.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMM.TO и BTCC.TO
Текущая волатильность для Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) составляет 1.98%, в то время как у Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что PMM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMM.TO | BTCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 9.46% | -7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 33.46% | -27.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.45% | 43.35% | -33.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.75% | 55.44% | -45.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.13% | 56.80% | -46.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMM.TO и BTCC.TO
Ни PMM.TO, ни BTCC.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMM.TO Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.92% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
PMM.TO and BTCC.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMM.TO is categorized as Long-Short, while BTCC.TO is Cryptocurrency.
Подберите оптимальное распределение для PMM.TO и BTCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор