Сравнение PMLP.L с WNDG.L
PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and WNDG.L (Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating) are both Energy Equities funds - PMLP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while WNDG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, PMLP.L returned 21.97%/yr vs -0.34%/yr for WNDG.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PMLP.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for WNDG.L.
Доходность
Сравнение доходности PMLP.L и WNDG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PMLP.L торгуется в GBp, в то время как WNDG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNDG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PMLP.L показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у WNDG.L с доходностью 16.77%.
PMLP.L
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 23.75%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- —
WNDG.L
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 43.50%
- 3 года*
- -0.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMLP.L и WNDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 25.60% | -1.40% | 35.81% | 7.61% | 18.44% |
WNDG.L Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating | 16.77% | 23.53% | -18.76% | -23.82% | -3.71% |
Correlation
The correlation between PMLP.L and WNDG.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.17 |
The correlation between PMLP.L and WNDG.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMLP.L vs. WNDG.L — Ранг доходности на риск
PMLP.L
WNDG.L
Сравнение PMLP.L c WNDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMLP.L | WNDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 4.94 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 16.13 | -8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMLP.L | WNDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.23 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | -0.17 | +1.43 |
Просадки
Сравнение просадок PMLP.L и WNDG.L
Максимальная просадка PMLP.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки WNDG.L в -52.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMLP.L и WNDG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMLP.L | WNDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -52.03% | +31.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -8.76% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -39.56% | +19.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -21.30% | +16.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -28.82% | +22.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.69% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMLP.L и WNDG.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что PMLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMLP.L | WNDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 4.77% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 13.61% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 19.43% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 20.70% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 20.70% | +0.64% |
Сравнение комиссий PMLP.L и WNDG.L
PMLP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WNDG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMLP.L и WNDG.L
Дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как WNDG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.31% | 3.37% | 6.48% | 6.12% | 6.57% | 4.17% |
WNDG.L Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMLP.L and WNDG.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for WNDG.L.
PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while WNDG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: HANetf and Global X. Their fees differ too: 0.40% for PMLP.L and 0.50% for WNDG.L.
Подберите оптимальное распределение для PMLP.L и WNDG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор