PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMLP.L с WNDG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMLP.L и WNDG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PMLP.L торгуется в GBp, в то время как WNDG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNDG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PMLP.L показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у WNDG.L с доходностью 16.77%.


PMLP.L

1 день
-0.87%
1 месяц
0.16%
С начала года
25.60%
6 месяцев
23.75%
1 год
28.09%
3 года*
21.97%
5 лет*
19.66%
10 лет*

WNDG.L

1 день
-1.72%
1 месяц
-7.33%
С начала года
16.77%
6 месяцев
17.87%
1 год
43.50%
3 года*
-0.34%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMLP.L и WNDG.L


2026 (YTD)2025202420232022
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
25.60%-1.40%35.81%7.61%18.44%
WNDG.L
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating
16.77%23.53%-18.76%-23.82%-3.71%

Correlation

The correlation between PMLP.L and WNDG.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.17

The correlation between PMLP.L and WNDG.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

PMLP.L vs. WNDG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMLP.L
Ранг доходности на риск PMLP.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMLP.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMLP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMLP.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина

WNDG.L
Ранг доходности на риск WNDG.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDG.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDG.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMLP.L c WNDG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PMLP.LWNDG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

4.94

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

16.13

-8.66

PMLP.L vs. WNDG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMLP.L на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа WNDG.L равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMLP.L и WNDG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PMLP.LWNDG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.23

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

-0.17

+1.43

Просадки

Сравнение просадок PMLP.L и WNDG.L

Максимальная просадка PMLP.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки WNDG.L в -52.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMLP.L и WNDG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMLP.LWNDG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-52.03%

+31.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-8.76%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-39.56%

+19.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-21.30%

+16.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-28.82%

+22.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.69%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PMLP.L и WNDG.L

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что PMLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMLP.LWNDG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

4.77%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

13.61%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

19.43%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

20.70%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

20.70%

+0.64%

Сравнение комиссий PMLP.L и WNDG.L

PMLP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WNDG.L в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMLP.L и WNDG.L

Дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как WNDG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
2.77%3.31%3.37%6.48%6.12%6.57%4.17%
WNDG.L
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PMLP.L and WNDG.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for WNDG.L.

PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while WNDG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: HANetf and Global X. Their fees differ too: 0.40% for PMLP.L and 0.50% for WNDG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMLP.L и WNDG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор