PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMLP.L с MLPP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMLP.L и MLPP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMLP.L показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у MLPP.L с доходностью 19.02%.


PMLP.L

1 день
-0.87%
1 месяц
0.16%
С начала года
25.60%
6 месяцев
23.75%
1 год
28.09%
3 года*
21.97%
5 лет*
19.66%
10 лет*

MLPP.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.89%
С начала года
19.02%
6 месяцев
13.93%
1 год
16.92%
3 года*
15.77%
5 лет*
18.55%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMLP.L и MLPP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
25.60%-1.40%35.81%7.61%35.33%34.88%8.45%
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)
19.02%-4.63%24.36%13.33%47.48%38.50%8.91%

Correlation

The correlation between PMLP.L and MLPP.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.73

The correlation between PMLP.L and MLPP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PMLP.L и MLPP.L


Секторы
PMLP.L
MLPP.L

Энергетика

100.0%
96.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Энергетика

PMLP.L
100.0%
MLPP.L
96.7%

Сырьевые материалы

PMLP.L

-

MLPP.L

-

Коммуникационные услуги

PMLP.L

-

MLPP.L

-

Потребительский циклический сектор

PMLP.L

-

MLPP.L

-

Потребительский защитный сектор

PMLP.L

-

MLPP.L

-

Финансовые услуги

PMLP.L

-

MLPP.L

-

Здравоохранение

PMLP.L

-

MLPP.L

-

Промышленность

PMLP.L

-

MLPP.L
0.2%

Недвижимость

PMLP.L

-

MLPP.L

-

Технологии

PMLP.L

-

MLPP.L

-

Коммунальные услуги

PMLP.L

-

MLPP.L
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

PMLP.L vs. MLPP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMLP.L
Ранг доходности на риск PMLP.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMLP.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMLP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMLP.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина

MLPP.L
Ранг доходности на риск MLPP.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPP.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPP.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPP.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMLP.L c MLPP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PMLP.LMLPP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.87

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

4.35

+3.13

PMLP.L vs. MLPP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMLP.L на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа MLPP.L равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMLP.L и MLPP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PMLP.LMLPP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.04

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

-0.00

+1.27

Просадки

Сравнение просадок PMLP.L и MLPP.L

Максимальная просадка PMLP.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки MLPP.L в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMLP.L и MLPP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMLP.LMLPP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-84.51%

+64.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-8.99%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-19.03%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

-19.03%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-7.30%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-36.25%

+30.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.88%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PMLP.L и MLPP.L

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что PMLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMLP.LMLPP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

6.47%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

12.89%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

16.25%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

20.82%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

32.00%

-10.66%

Сравнение комиссий PMLP.L и MLPP.L

PMLP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MLPP.L в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMLP.L и MLPP.L

Дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности MLPP.L в 7.55%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)
7.55%8.28%7.99%8.81%7.86%8.40%6.01%0.13%0.13%0.11%0.10%0.15%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
2.77%3.31%3.37%6.48%6.12%6.57%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PMLP.L and MLPP.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for MLPP.L.

Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: HANetf and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for PMLP.L and 0.50% for MLPP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMLP.L и MLPP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор