PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMLP.L с ITEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMLP.L с ITEP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and ITEP.L (HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating) are both exchange-traded funds - PMLP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while ITEP.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PMLP.L returned 19.66%/yr vs 7.67%/yr for ITEP.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PMLP.L charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for ITEP.L.

Доходность

Сравнение доходности PMLP.L и ITEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating (ITEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMLP.L показывает доходность 25.60%, а ITEP.L немного ниже – 24.59%.

PMLP.L

1 день
-0.87%
1 месяц
0.16%
С начала года
25.60%
6 месяцев
23.75%
1 год
28.09%
3 года*
21.97%
5 лет*
19.66%
10 лет*
—

ITEP.L

1 день
0.34%
1 месяц
15.22%
С начала года
24.59%
6 месяцев
19.79%
1 год
45.78%
3 года*
21.96%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMLP.L и ITEP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		25.60%-1.40%35.81%7.61%35.33%34.88%8.45%
ITEP.L
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating		24.59%10.45%14.23%43.21%-39.07%9.11%27.29%

Correlation

The correlation between PMLP.L and ITEP.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.19

The correlation between PMLP.L and ITEP.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PMLP.L и ITEP.L

Секторы
PMLP.L
ITEP.L

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.8%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

8.6%

Здравоохранение

-

7.8%

Промышленность

-

14.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

45.1%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

PMLP.L
100.0%
ITEP.L

-

Сырьевые материалы

PMLP.L

-

ITEP.L
1.0%

Коммуникационные услуги

PMLP.L

-

ITEP.L
14.8%

Потребительский циклический сектор

PMLP.L

-

ITEP.L
7.8%

Потребительский защитный сектор

PMLP.L

-

ITEP.L

-

Финансовые услуги

PMLP.L

-

ITEP.L
8.6%

Здравоохранение

PMLP.L

-

ITEP.L
7.8%

Промышленность

PMLP.L

-

ITEP.L
14.9%

Недвижимость

PMLP.L

-

ITEP.L

-

Технологии

PMLP.L

-

ITEP.L
45.1%

Коммунальные услуги

PMLP.L

-

ITEP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating

Часто сравнивают с PMLP.L:
PMLP.L с AMLPPMLP.L с ANRJ.LPMLP.L с XLUP.LPMLP.L с PAVEPMLP.L с MLPAPMLP.L с FUQA.LPMLP.L с VYM
Часто сравнивают с ITEP.L:
ITEP.L с NATO.LITEP.L с ITEK.LITEP.L с FEPG.LITEP.L с URNP.LITEP.L с NATP.LITEP.L с ESGP.LITEP.L с RMAU.L

Доходность на риск

PMLP.L vs. ITEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMLP.L
Ранг доходности на риск PMLP.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMLP.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMLP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMLP.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ITEP.L
Ранг доходности на риск ITEP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEP.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEP.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEP.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMLP.L c ITEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating (ITEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMLP.LITEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.02

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.64

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.11

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

4.90

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMLP.L vs. ITEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMLP.L на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITEP.L равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMLP.L и ITEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMLP.LITEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.02

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.31

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.64

+0.63

Просадки

Сравнение просадок PMLP.L и ITEP.L

Максимальная просадка PMLP.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки ITEP.L в -47.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMLP.L и ITEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMLP.LITEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-47.84%

+27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-21.64%

+10.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-29.42%

+8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

-47.84%

+27.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-1.51%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-18.55%

+12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

9.32%

-5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PMLP.L и ITEP.L

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating (ITEP.L) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что PMLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMLP.LITEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

6.80%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

16.33%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

22.61%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

25.09%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

26.68%

-5.34%

Сравнение комиссий PMLP.L и ITEP.L

PMLP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ITEP.L в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMLP.L и ITEP.L

Дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как ITEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ITEP.L
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.77%3.31%3.37%6.48%6.12%6.57%4.17%

Часто задаваемые вопросы

PMLP.L and ITEP.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for ITEP.L.

PMLP.L is categorized as Energy Equities, while ITEP.L is Technology Equities. PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while ITEP.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.40% for PMLP.L and 0.59% for ITEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMLP.L и ITEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор