PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEP.L с NATO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITEP.L с NATO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating (ITEP.L) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L).

ITEP.L и NATO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITEP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 5 окт. 2018 г.. NATO.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EQM Future of Defence Index. Фонд был запущен 4 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ITEP.L и NATO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating (ITEP.L) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITEP.L и NATO.L

2026 (YTD)202520242023
ITEP.L
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating		-5.86%10.45%14.23%9.86%
NATO.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating		8.49%43.80%34.30%16.26%
Разные валюты инструментов

ITEP.L торгуется в GBp, в то время как NATO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NATO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITEP.L показывает доходность -5.86%, что значительно ниже, чем у NATO.L с доходностью 4.02%.

ITEP.L

1 день
3.25%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
-12.08%
1 год
19.92%
3 года*
12.77%
5 лет*
0.81%
10 лет*
—

NATO.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
4.02%
6 месяцев
-2.09%
1 год
27.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating

HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating

Часто сравнивают с ITEP.L:
ITEP.L с URNP.LITEP.L с NATP.LITEP.L с ESGP.LITEP.L с ITEK.LITEP.L с FEPG.LITEP.L с EMQQ.LITEP.L с RMAU.L
Часто сравнивают с NATO.L:
NATO.L с DFNS.LNATO.L с SHLDNATO.L с EUADNATO.L с DFNG.LNATO.L с DFND.ASNATO.L с NATONATO.L с ITA

Сравнение комиссий ITEP.L и NATO.L

ITEP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NATO.L в 0.49%.

ITEP.L
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating
NATO.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating

Доходность на риск

ITEP.L vs. NATO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEP.L
Ранг доходности на риск ITEP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEP.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEP.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEP.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEP.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEP.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NATO.L
Ранг доходности на риск NATO.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEP.L c NATO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating (ITEP.L) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITEP.LNATO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.30

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.87

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.48

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

6.22

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITEP.L vs. NATO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEP.L на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа NATO.L равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEP.L и NATO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITEP.LNATO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.30

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.32

-0.85

Корреляция

Корреляция между ITEP.L и NATO.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEP.L и NATO.L

Ни ITEP.L, ни NATO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ITEP.L и NATO.L

Максимальная просадка ITEP.L за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки NATO.L в -21.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEP.L и NATO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ITEP.LNATO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-21.84%

-26.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-12.79%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.24%

-6.04%

-12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.86%

-2.45%

-16.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.68%

4.68%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEP.L и NATO.L

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating (ITEP.L) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что ITEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NATO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITEP.LNATO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

6.44%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

15.03%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

21.15%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

27.25%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

27.25%

-0.51%