Сравнение ITEP.L с ITEK.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating (ITEP.L) и HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L).
ITEP.L и ITEK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITEP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 5 окт. 2018 г.. ITEK.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Innovative Technologies Index. Фонд был запущен 10 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITEP.L и ITEK.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITEP.L и ITEK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEP.L HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating | -5.86% | 10.45% | 14.23% | 43.21% | -39.07% | 9.11% | 57.25% | 28.17% | -5.79% |
ITEK.L HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF | -5.47% | 10.24% | 14.36% | 43.77% | -39.04% | 8.84% | 57.78% | 25.71% | -4.20% |
Разные валюты инструментов
ITEP.L торгуется в GBp, в то время как ITEK.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITEK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITEP.L показывает доходность -5.86%, что значительно ниже, чем у ITEK.L с доходностью -5.47%.
ITEP.L
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -5.86%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- —
ITEK.L
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -11.66%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITEP.L и ITEK.L
И ITEP.L, и ITEK.L имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
ITEP.L vs. ITEK.L — Ранг доходности на риск
ITEP.L
ITEK.L
Сравнение ITEP.L c ITEK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating (ITEP.L) и HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEP.L | ITEK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.81 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 2.30 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEP.L | ITEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.81 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ITEP.L и ITEK.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEP.L и ITEK.L
Ни ITEP.L, ни ITEK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ITEP.L и ITEK.L
Максимальная просадка ITEP.L за все время составила -47.84%, примерно равная максимальной просадке ITEK.L в -47.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEP.L и ITEK.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITEP.L | ITEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.84% | -54.15% | +6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -21.74% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.84% | -53.31% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.24% | -18.01% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.86% | -19.76% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | 8.27% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEP.L и ITEK.L
Текущая волатильность для HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating (ITEP.L) составляет 6.98%, в то время как у HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что ITEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITEK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITEP.L | ITEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 7.52% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 18.41% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 24.82% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 25.79% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 25.68% | +1.06% |