Сравнение PMLP.L с ITEK.L
PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and ITEK.L (HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PMLP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while ITEK.L is a Technology Equities fund tracking the Solactive Innovative Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PMLP.L returned 19.66%/yr vs 7.69%/yr for ITEK.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PMLP.L charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for ITEK.L.
Доходность
Сравнение доходности PMLP.L и ITEK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PMLP.L торгуется в GBp, в то время как ITEK.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITEK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMLP.L показывает доходность 25.60%, а ITEK.L немного ниже – 24.78%.
PMLP.L
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 23.75%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- —
ITEK.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 14.90%
- С начала года
- 24.78%
- 6 месяцев
- 19.50%
- 1 год
- 45.85%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMLP.L и ITEK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 25.60% | -1.40% | 35.81% | 7.61% | 35.33% | 34.88% | 8.45% |
ITEK.L HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 24.78% | 10.24% | 14.36% | 43.77% | -39.04% | 8.84% | 26.61% |
Correlation
The correlation between PMLP.L and ITEK.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.18 |
The correlation between PMLP.L and ITEK.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PMLP.L и ITEK.L
Секторы
PMLP.L
ITEK.L
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
PMLP.L
ITEK.L
-
Сырьевые материалы
PMLP.L
-
ITEK.L
Коммуникационные услуги
PMLP.L
-
ITEK.L
Потребительский циклический сектор
PMLP.L
-
ITEK.L
Потребительский защитный сектор
PMLP.L
-
ITEK.L
-
Финансовые услуги
PMLP.L
-
ITEK.L
Здравоохранение
PMLP.L
-
ITEK.L
Промышленность
PMLP.L
-
ITEK.L
Недвижимость
PMLP.L
-
ITEK.L
-
Технологии
PMLP.L
-
ITEK.L
Коммунальные услуги
PMLP.L
-
ITEK.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMLP.L vs. ITEK.L — Ранг доходности на риск
PMLP.L
ITEK.L
Сравнение PMLP.L c ITEK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMLP.L | ITEK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.15 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 4.97 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMLP.L | ITEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.95 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.30 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.57 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок PMLP.L и ITEK.L
Максимальная просадка PMLP.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки ITEK.L в -47.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMLP.L и ITEK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMLP.L | ITEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -47.90% | +27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -21.22% | +10.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -29.52% | +9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.50% | -47.90% | +27.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -1.53% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -16.84% | +10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 9.20% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMLP.L и ITEK.L
Текущая волатильность для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) составляет 7.43%, в то время как у HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что PMLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITEK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMLP.L | ITEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 8.47% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 17.78% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 23.48% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 25.82% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 25.72% | -4.38% |
Сравнение комиссий PMLP.L и ITEK.L
PMLP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ITEK.L в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMLP.L и ITEK.L
Дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как ITEK.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEK.L HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.31% | 3.37% | 6.48% | 6.12% | 6.57% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
PMLP.L and ITEK.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for ITEK.L.
PMLP.L is categorized as Energy Equities, while ITEK.L is Technology Equities. PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while ITEK.L tracks Solactive Innovative Technologies Index. Their fees differ too: 0.40% for PMLP.L and 0.59% for ITEK.L.
Подберите оптимальное распределение для PMLP.L и ITEK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор