Сравнение ITEK.L с ARMY
ITEK.L (HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and ARMY (HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ITEK.L is a Technology Equities fund tracking the Solactive Innovative Technologies Index, while ARMY is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi European Future of Defence Screened Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEK.L charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for ARMY.
Доходность
Сравнение доходности ITEK.L и ARMY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEK.L торгуется в USD, в то время как ARMY торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARMY были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ITEK.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 13.86%
- С начала года
- 24.28%
- 6 месяцев
- 20.34%
- 1 год
- 44.45%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
ARMY
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEK.L и ARMY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ITEK.L HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 39.19% |
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | 0.16% |
Correlation
The correlation between ITEK.L and ARMY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEK.L vs. ARMY — Ранг доходности на риск
ITEK.L
ARMY
Сравнение ITEK.L c ARMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) и HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF (ARMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEK.L | ARMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEK.L | ARMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.03 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок ITEK.L и ARMY
Максимальная просадка ITEK.L за все время составила -54.15%, что больше максимальной просадки ARMY в -14.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEK.L и ARMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEK.L | ARMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.15% | -14.11% | -40.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -7.92% | +6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -5.76% | -13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEK.L и ARMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEK.L | ARMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 35.15% | -11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 35.15% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.72% | 35.15% | -8.43% |
Сравнение комиссий ITEK.L и ARMY
ITEK.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ARMY в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEK.L и ARMY
Ни ITEK.L, ни ARMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ITEK.L and ARMY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for ITEK.L.
ITEK.L is categorized as Technology Equities, while ARMY is Aerospace & Defense. ITEK.L tracks Solactive Innovative Technologies Index, while ARMY tracks VettaFi European Future of Defence Screened Index. Their fees differ too: 0.59% for ITEK.L and 0.39% for ARMY.
Подберите оптимальное распределение для ITEK.L и ARMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор