Сравнение PML с NCA
PML (PIMCO Municipal Income Fund II) and NCA (Nuveen California Municipal Value Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, PML returned -0.31%/yr vs 2.07%/yr for NCA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PML charges 1.08%/yr vs 0.03%/yr for NCA.
Доходность
Сравнение доходности PML и NCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PML показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у NCA с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции PML уступали акциям NCA по среднегодовой доходности: -0.31% против 2.07% соответственно.
PML
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- -0.50%
- 5 лет*
- -7.70%
- 10 лет*
- -0.31%
NCA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам PML и NCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PML PIMCO Municipal Income Fund II | 1.52% | -0.89% | 2.93% | -3.06% | -34.06% | 7.16% | -5.17% | 25.60% | 7.25% | 14.48% |
NCA Nuveen California Municipal Value Fund | 4.88% | 10.27% | -1.92% | 10.39% | -13.57% | -3.51% | 4.62% | 21.08% | -7.38% | 2.94% |
Correlation
The correlation between PML and NCA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2002 г. | 0.23 |
The correlation between PML and NCA shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PML vs. NCA — Ранг доходности на риск
PML
NCA
Сравнение PML c NCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Income Fund II (PML) и Nuveen California Municipal Value Fund (NCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PML | NCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.87 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 5.94 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PML | NCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.11 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.10 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.17 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.25 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок PML и NCA
Максимальная просадка PML за все время составила -64.34%, что больше максимальной просадки NCA в -37.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PML и NCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PML | NCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.34% | -37.14% | -27.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -7.55% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | -10.63% | -13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.94% | -22.97% | -24.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.94% | -22.97% | -24.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.34% | -4.64% | -30.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -8.09% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.38% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PML и NCA
PIMCO Municipal Income Fund II (PML) и Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) имеют волатильность 3.63% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PML | NCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.54% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 11.21% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 12.80% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 12.30% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 12.48% | +3.00% |
Сравнение комиссий PML и NCA
PML берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии NCA в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PML и NCA
Дивидендная доходность PML за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности NCA в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCA Nuveen California Municipal Value Fund | 3.80% | 3.89% | 4.12% | 3.88% | 3.66% | 3.02% | 2.98% | 3.21% | 3.79% | 5.33% | 4.36% | 4.34% |
PML PIMCO Municipal Income Fund II | 6.35% | 6.29% | 5.86% | 5.71% | 7.83% | 4.85% | 4.95% | 4.91% | 5.86% | 5.92% | 6.38% | 6.24% |
Часто задаваемые вопросы
PML and NCA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PML has higher volatility (3.63%) compared to NCA (3.54%). In terms of maximum drawdown, PML dropped -64.34% vs NCA's -37.14%.
NCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PML и NCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор