PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMJN с QVMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMJN с QVMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMJN (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June) and QVMT (Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF) are both exchange-traded funds - PMJN is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while QVMT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. PMJN is actively managed, while QVMT is passively managed. Over the past year, PMJN returned 6.64% vs 36.46% for QVMT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMJN charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for QVMT.

Доходность

Сравнение доходности PMJN и QVMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMJN показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у QVMT с доходностью 17.89%.

PMJN

1 день
0.11%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.45%
6 месяцев
2.96%
1 год
6.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QVMT

1 день
0.63%
1 месяц
4.60%
С начала года
17.89%
6 месяцев
20.45%
1 год
36.46%
3 года*
23.12%
5 лет*
11.59%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMJN и QVMT

2026 (YTD)2025
PMJN
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June		2.45%4.21%
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		17.89%15.62%

Correlation

The correlation between PMJN and QVMT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г.

0.51

The correlation between PMJN and QVMT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Часто сравнивают с PMJN:
PMJN с APXMPMJN с CPSPPMJN с PMMYPMJN с DECUPMJN с PMAPPMJN с QMFEPMJN с CBXA
Часто сравнивают с QVMT:
QVMT с SPMOQVMT с SPVMQVMT с VOOQVMT с PBFRQVMT с HIBLQVMT с XCLRQVMT с SPHQ

Доходность на риск

PMJN vs. QVMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMJN
Ранг доходности на риск PMJN: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJN: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJN: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QVMT
Ранг доходности на риск QVMT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMJN c QVMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMJNQVMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.82
2.95

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.31
4.19

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.50

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

5.86

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.42

20.82

+17.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMJN vs. QVMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMJN на текущий момент составляет 3.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVMT равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMJN и QVMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMJNQVMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82

2.95

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.87

0.59

+3.28

Просадки

Сравнение просадок PMJN и QVMT

Максимальная просадка PMJN за все время составила -1.15%, что меньше максимальной просадки QVMT в -48.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJN и QVMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMJNQVMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.15%

-48.05%

+46.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-6.25%

+5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-6.34%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

1.76%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PMJN и QVMT

Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) составляет 0.22%, в то время как у Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что PMJN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMJNQVMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

3.03%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

8.97%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

12.47%

-10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.74%

17.28%

-15.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.74%

21.08%

-19.34%

Сравнение комиссий PMJN и QVMT

PMJN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QVMT в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJN и QVMT

PMJN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMJN
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		2.04%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

PMJN and QVMT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVMT has higher volatility (3.03%) compared to PMJN (0.22%). In terms of maximum drawdown, PMJN dropped -1.15% vs QVMT's -48.05%.

On 1-year performance, QVMT leads with 36.46% vs 6.64% for PMJN. On fees, QVMT is cheaper at 0.13% per year. On volatility, PMJN has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QVMT has performed better with a 36.46% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for PMJN.

QVMT has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for PMJN.

PMJN is categorized as Defined Outcome, while QVMT is S&P 500. They also come from different issuers: PGIM and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for PMJN and 0.13% for QVMT.

PMJN currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMJN и QVMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор