PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMIO с MFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMIO с MFLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMIO (PGIM Municipal Income Opportunities ETF) and MFLX (First Trust Flexible Municipal High Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, PMIO returned 6.80% vs 9.22% for MFLX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMIO charges 0.25%/yr vs 0.88%/yr for MFLX.

Доходность

Сравнение доходности PMIO и MFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Municipal Income Opportunities ETF (PMIO) и First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMIO показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у MFLX с доходностью 3.33%.

PMIO

1 день
-0.06%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFLX

1 день
-0.06%
1 месяц
1.21%
С начала года
3.33%
6 месяцев
3.84%
1 год
9.22%
3 года*
5.48%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMIO и MFLX

2026 (YTD)20252024
PMIO
PGIM Municipal Income Opportunities ETF		1.54%5.30%2.41%
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		3.33%3.94%2.27%

Correlation

The correlation between PMIO and MFLX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

0.51

The correlation between PMIO and MFLX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PMIO и MFLX

Секторы
PMIO
MFLX

Финансовые услуги

2.7%
15.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PMIO
2.7%
MFLX
15.2%

Сырьевые материалы

PMIO

-

MFLX

-

Коммуникационные услуги

PMIO

-

MFLX

-

Потребительский циклический сектор

PMIO

-

MFLX

-

Потребительский защитный сектор

PMIO

-

MFLX

-

Энергетика

PMIO

-

MFLX

-

Здравоохранение

PMIO

-

MFLX

-

Промышленность

PMIO

-

MFLX

-

Недвижимость

PMIO

-

MFLX

-

Технологии

PMIO

-

MFLX

-

Коммунальные услуги

PMIO

-

MFLX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Municipal Income Opportunities ETF

First Trust Flexible Municipal High Income ETF

Часто сравнивают с PMIO:
PMIO с FMUNPMIO с MUBPMIO с THYMPMIO с CALIPMIO с OVMPMIO с GUMIPMIO с COMT
Часто сравнивают с MFLX:
MFLX с HYMUMFLX с PGRMFLX с SUBMFLX с VSDMMFLX с CALIMFLX с VTECMFLX с AMUN

Доходность на риск

PMIO vs. MFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMIO
Ранг доходности на риск PMIO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MFLX
Ранг доходности на риск MFLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFLX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFLX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMIO c MFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Municipal Income Opportunities ETF (PMIO) и First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMIOMFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.27

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
3.47

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.49

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.97

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

11.95

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMIO vs. MFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMIO на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа MFLX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMIO и MFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMIOMFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.27

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.19

+1.38

Просадки

Сравнение просадок PMIO и MFLX

Максимальная просадка PMIO за все время составила -3.39%, что меньше максимальной просадки MFLX в -26.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIO и MFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMIOMFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.39%

-26.76%

+23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

-3.11%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-3.78%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-8.17%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.77%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PMIO и MFLX

Текущая волатильность для PGIM Municipal Income Opportunities ETF (PMIO) составляет 0.73%, в то время как у First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что PMIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMIOMFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.41%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

2.98%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

4.08%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

10.36%

-7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

11.29%

-8.21%

Сравнение комиссий PMIO и MFLX

PMIO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MFLX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMIO и MFLX

Дивидендная доходность PMIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности MFLX в 4.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		4.08%4.06%3.81%3.65%4.27%3.69%3.21%2.94%3.74%3.80%0.98%
PMIO
PGIM Municipal Income Opportunities ETF		3.92%4.00%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMIO and MFLX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFLX has higher volatility (1.41%) compared to PMIO (0.73%). In terms of maximum drawdown, PMIO dropped -3.39% vs MFLX's -26.76%.

On 1-year performance, MFLX leads with 9.22% vs 6.80% for PMIO. On fees, PMIO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PMIO has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MFLX has performed better with a 9.22% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PMIO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.88% for MFLX.

MFLX has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 3.92% for PMIO.

They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for PMIO and 0.88% for MFLX.

PMIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMIO и MFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор