PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFB с PBAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMFB с PBAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMFB (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February) and PBAU (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PMFB returned 8.06% vs 13.47% for PBAU. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PMFB и PBAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) и PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August (PBAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMFB показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у PBAU с доходностью 4.33%.

PMFB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.56%
6 месяцев
3.26%
1 год
8.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAU

1 день
-0.05%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.33%
6 месяцев
5.01%
1 год
13.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMFB и PBAU

2026 (YTD)2025
PMFB
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February		2.56%6.28%
PBAU
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August		4.33%10.24%

Correlation

The correlation between PMFB and PBAU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.86

The correlation between PMFB and PBAU has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February

PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August

Часто сравнивают с PMFB:
PMFB с KFEBPMFB с CPSPPMFB с PQAPPMFB с VOOPMFB с PMAPPMFB с JAJLPMFB с TMAR
Часто сравнивают с PBAU:
PBAU с PMJLPBAU с CPSPPBAU с PFRLPBAU с PSDMPBAU с PMAPPBAU с DMAXPBAU с PMAU

Доходность на риск

PMFB vs. PBAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFB
Ранг доходности на риск PMFB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PBAU
Ранг доходности на риск PBAU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAU: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAU: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFB c PBAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) и PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August (PBAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMFBPBAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.83

2.76

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.15

4.09

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.58

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.04

4.11

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.52

21.83

+9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFB vs. PBAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFB на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа PBAU равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFB и PBAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFBPBAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

2.76

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.43

1.58

+0.85

Просадки

Сравнение просадок PMFB и PBAU

Максимальная просадка PMFB за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки PBAU в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFB и PBAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMFBPBAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.94%

-8.87%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-3.29%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.05%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-0.66%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.62%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFB и PBAU

Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) составляет 0.37%, в то время как у PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August (PBAU) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что PMFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMFBPBAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.47%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

3.60%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

4.91%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

7.21%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.77%

7.21%

-4.44%

Сравнение комиссий PMFB и PBAU

И PMFB, и PBAU имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFB и PBAU

Ни PMFB, ни PBAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PMFB and PBAU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBAU has higher volatility (0.47%) compared to PMFB (0.37%). In terms of maximum drawdown, PMFB dropped -2.94% vs PBAU's -8.87%.

On 1-year performance, PBAU leads with 13.47% vs 8.06% for PMFB. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PMFB has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBAU has performed better with a 13.47% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PMFB and PBAU have the same expense ratio: 0.50% per year.

PMFB and PBAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PMFB currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMFB и PBAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор