Сравнение PME.AX с WMT
PME.AX (Pro Medicus Limited) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. PME.AX operates in Health Information Services (Healthcare), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PME.AX returned 43.61%/yr vs 20.27%/yr for WMT. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PME.AX и WMT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PME.AX торгуется в AUD, в то время как WMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMT были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PME.AX показывает доходность -25.53%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции PME.AX превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 43.61% против 20.27% соответственно.
PME.AX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 30.68%
- С начала года
- -25.53%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -41.01%
- 3 года*
- 36.37%
- 5 лет*
- 27.11%
- 10 лет*
- 43.61%
WMT
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 32.39%
- 5 лет*
- 24.63%
- 10 лет*
- 20.27%
Сравнение доходности по годам PME.AX и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PME.AX Pro Medicus Limited | -25.53% | -11.52% | 161.84% | 74.19% | -11.11% | 83.31% | 53.66% | 106.06% | 25.55% | 83.18% |
WMT Walmart Inc. | 3.31% | 15.45% | 91.50% | 12.97% | 6.11% | 7.95% | 12.49% | 30.77% | 6.92% | 35.40% |
Correlation
The correlation between PME.AX and WMT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | -0.00 |
The correlation between PME.AX and WMT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.00 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PME.AX vs. WMT — Ранг доходности на риск
PME.AX
WMT
Сравнение PME.AX c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pro Medicus Limited (PME.AX) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PME.AX | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.15 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.17 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 3.74 | -4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PME.AX и WMT
Максимальная просадка PME.AX за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки WMT в -43.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PME.AX и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PME.AX | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.37% | -43.67% | -43.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.24% | -16.59% | -50.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.24% | -19.13% | -48.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -22.94% | -44.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.24% | -22.94% | -44.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.18% | -8.99% | -41.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.64% | -11.99% | -15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.79% | 5.18% | +34.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PME.AX и WMT
Pro Medicus Limited (PME.AX) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.88%. Это указывает на то, что PME.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PME.AX | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.04% | 10.88% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.22% | 19.79% | +28.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.47% | 25.51% | +24.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.36% | 22.54% | +18.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.33% | 22.62% | +20.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PME.AX и WMT
Дивидендная доходность PME.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности WMT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PME.AX Pro Medicus Limited | 0.38% | 0.25% | 0.16% | 0.31% | 0.40% | 0.24% | 0.35% | 0.31% | 0.55% | 0.46% | 0.62% | 0.60% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PME.AX и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pro Medicus Limited и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PME.AX and WMT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PME.AX и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор