Сравнение PMDRX с AMFIX
PMDRX (PIMCO Moderate Duration Fund) and AMFIX (AAMA Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, PMDRX returned 1.33%/yr vs 0.74%/yr for AMFIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PMDRX charges 0.46%/yr vs 0.92%/yr for AMFIX.
Доходность
Сравнение доходности PMDRX и AMFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDRX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у AMFIX с доходностью 0.30%.
PMDRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.41%
AMFIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDRX и AMFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDRX PIMCO Moderate Duration Fund | -0.05% | 8.70% | 3.45% | 5.50% | -9.21% | -1.26% | 7.98% | 6.38% | 0.57% | -0.35% |
AMFIX AAMA Income Fund | 0.30% | 3.74% | 3.48% | 3.84% | -6.26% | -1.37% | 2.24% | 2.47% | 0.89% | -0.44% |
Correlation
The correlation between PMDRX and AMFIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between PMDRX and AMFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDRX vs. AMFIX — Ранг доходности на риск
PMDRX
AMFIX
Сравнение PMDRX c AMFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Moderate Duration Fund (PMDRX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDRX | AMFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.49 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.32 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 11.00 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDRX | AMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.35 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.34 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.56 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок PMDRX и AMFIX
Максимальная просадка PMDRX за все время составила -13.19%, что больше максимальной просадки AMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDRX и AMFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDRX | AMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.19% | -9.35% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -0.74% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.12% | -0.88% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.19% | -8.91% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.39% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -2.02% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.22% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDRX и AMFIX
PIMCO Moderate Duration Fund (PMDRX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с AAMA Income Fund (AMFIX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что PMDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDRX | AMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 0.40% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 0.83% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 1.05% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 2.17% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.59% | 1.74% | +1.85% |
Сравнение комиссий PMDRX и AMFIX
PMDRX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии AMFIX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDRX и AMFIX
Дивидендная доходность PMDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности AMFIX в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFIX AAMA Income Fund | 2.21% | 2.08% | 2.44% | 1.70% | 0.83% | 0.57% | 0.83% | 1.24% | 1.24% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
PMDRX PIMCO Moderate Duration Fund | 4.53% | 4.42% | 4.38% | 3.76% | 3.18% | 1.32% | 5.16% | 2.82% | 2.45% | 1.75% | 2.06% | 4.33% |
Часто задаваемые вопросы
PMDRX and AMFIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMDRX has higher volatility (1.43%) compared to AMFIX (0.40%). In terms of maximum drawdown, PMDRX dropped -13.19% vs AMFIX's -9.35%.
AMFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMDRX и AMFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор