Сравнение PMDE с ZAPR
PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds. PMDE is passively managed, while ZAPR is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PMDE charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for ZAPR.
Доходность
Сравнение доходности PMDE и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDE показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 3.28%.
PMDE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDE и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.67% | 0.46% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.28% | 0.55% |
Correlation
The correlation between PMDE and ZAPR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDE vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
PMDE
ZAPR
Сравнение PMDE c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDE | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 2.97 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок PMDE и ZAPR
Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDE | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -1.72% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.09% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDE и ZAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDE | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 1.46% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 2.50% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 2.50% | -0.04% |
Сравнение комиссий PMDE и ZAPR
PMDE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDE и ZAPR
Ни PMDE, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMDE and ZAPR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for ZAPR.
PMDE and ZAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.79% for ZAPR.
Подберите оптимальное распределение для PMDE и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор