Сравнение PMDE с ZAPR
PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds. PMDE is passively managed, while ZAPR is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PMDE charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for ZAPR.
Доходность
Сравнение доходности PMDE и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDE показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 3.01%.
PMDE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDE и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.41% | 0.44% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.01% | 0.55% |
Correlation
The correlation between PMDE and ZAPR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDE vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZAPR
Сравнение PMDE c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMDE | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 69.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMDE и ZAPR
Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDE | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -1.72% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.30% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.09% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDE и ZAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDE | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 1.46% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 2.49% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 2.49% | -0.03% |
Сравнение комиссий PMDE и ZAPR
PMDE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDE и ZAPR
Ни PMDE, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMDE and ZAPR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for ZAPR.
PMDE and ZAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.79% for ZAPR.
Подберите оптимальное распределение для PMDE и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор