Сравнение PMDE с NVBW
PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and NVBW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF) are both exchange-traded funds - PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while NVBW is a Options Trading fund actively managed by Allianz. PMDE is passively managed, while NVBW is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PMDE charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for NVBW.
Доходность
Сравнение доходности PMDE и NVBW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDE показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у NVBW с доходностью 5.77%.
PMDE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVBW
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 5.08%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDE и NVBW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 3.18% | 0.44% |
NVBW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF | 5.77% | 0.50% |
Correlation
The correlation between PMDE and NVBW is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDE vs. NVBW — Ранг доходности на риск
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVBW
Сравнение PMDE c NVBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (NVBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMDE | NVBW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMDE и NVBW
Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки NVBW в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и NVBW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDE | NVBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -8.41% | +6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.73% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDE и NVBW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDE | NVBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 5.14% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 6.88% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 6.88% | -4.51% |
Сравнение комиссий PMDE и NVBW
PMDE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NVBW в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDE и NVBW
Ни PMDE, ни NVBW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMDE and NVBW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for NVBW.
PMDE and NVBW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PMDE is categorized as Defined Outcome, while NVBW is Options Trading. They also come from different issuers: PGIM and Allianz. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.74% for NVBW.
Подберите оптимальное распределение для PMDE и NVBW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор