Сравнение PLZ-UN.TO с XIC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plaza Retail REIT (PLZ-UN.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO).
XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PLZ-UN.TO и XIC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLZ-UN.TO и XIC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLZ-UN.TO Plaza Retail REIT | -0.80% | 30.09% | 3.87% | -11.82% | 1.15% | 39.55% | -14.33% | 25.75% | -2.54% | -9.66% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 4.56% | 31.51% | 21.48% | 11.73% | -5.82% | 23.42% | 5.61% | 22.76% | -8.72% | 8.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PLZ-UN.TO показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции PLZ-UN.TO уступали акциям XIC.TO по среднегодовой доходности: 5.79% против 12.52% соответственно.
PLZ-UN.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 5.79%
XIC.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 34.85%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLZ-UN.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск
PLZ-UN.TO
XIC.TO
Сравнение PLZ-UN.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plaza Retail REIT (PLZ-UN.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLZ-UN.TO | XIC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.29 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.89 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.45 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.23 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 14.45 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLZ-UN.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.29 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.12 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.84 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.53 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PLZ-UN.TO и XIC.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLZ-UN.TO и XIC.TO
Дивидендная доходность PLZ-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности XIC.TO в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLZ-UN.TO Plaza Retail REIT | 6.65% | 6.53% | 7.91% | 7.61% | 6.25% | 5.93% | 7.76% | 6.13% | 7.21% | 6.34% | 5.20% | 5.64% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.14% | 2.23% | 2.64% | 2.95% | 3.10% | 2.44% | 3.03% | 3.01% | 3.19% | 2.49% | 2.72% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок PLZ-UN.TO и XIC.TO
Максимальная просадка PLZ-UN.TO за все время составила -54.55%, что больше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLZ-UN.TO и XIC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLZ-UN.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.55% | -48.21% | -6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -10.98% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -16.24% | -9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.12% | -37.21% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -4.33% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -7.08% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.45% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLZ-UN.TO и XIC.TO
Plaza Retail REIT (PLZ-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что PLZ-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLZ-UN.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 5.68% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 10.90% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 15.29% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 13.05% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 14.93% | +5.16% |