PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLZ-UN.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLZ-UN.TO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plaza Retail REIT (PLZ-UN.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PLZ-UN.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Plaza Retail REIT (PLZ-UN.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLZ-UN.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLZ-UN.TO
Plaza Retail REIT		0.93%30.09%3.87%-11.82%1.15%39.55%-14.33%25.75%-2.54%-9.66%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, PLZ-UN.TO показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции PLZ-UN.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 5.97% против 14.53% соответственно.

PLZ-UN.TO

1 день
0.47%
1 месяц
-4.59%
С начала года
0.93%
6 месяцев
5.60%
1 год
20.01%
3 года*
8.35%
5 лет*
8.72%
10 лет*
5.97%

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plaza Retail REIT

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с PLZ-UN.TO:
PLZ-UN.TO с CSH-UN.TOPLZ-UN.TO с CHP-UN.TOPLZ-UN.TO с AP-UN.TOPLZ-UN.TO с SRU-UN.TOPLZ-UN.TO с CAR-UN.TOPLZ-UN.TO с REI-UN.TOPLZ-UN.TO с CNR.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

PLZ-UN.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLZ-UN.TO
Ранг доходности на риск PLZ-UN.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLZ-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLZ-UN.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLZ-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLZ-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLZ-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLZ-UN.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plaza Retail REIT (PLZ-UN.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLZ-UN.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.79

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.19

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.14

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

4.30

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLZ-UN.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLZ-UN.TO на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLZ-UN.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLZ-UN.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.79

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.94

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.88

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.07

-0.79

Корреляция

Корреляция между PLZ-UN.TO и VFV.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLZ-UN.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность PLZ-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLZ-UN.TO
Plaza Retail REIT		6.57%6.53%7.91%7.61%6.25%5.93%7.76%6.13%7.21%6.34%5.20%5.64%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок PLZ-UN.TO и VFV.TO

Максимальная просадка PLZ-UN.TO за все время составила -54.55%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLZ-UN.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PLZ-UN.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.55%

-27.43%

-27.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-12.52%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-22.19%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.12%

-27.43%

-14.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-5.61%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-3.39%

-9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.31%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PLZ-UN.TO и VFV.TO

Plaza Retail REIT (PLZ-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что PLZ-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLZ-UN.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

5.11%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

9.28%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

18.26%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

14.91%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

16.57%

+3.52%