Сравнение PLWIX с FISNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX).
PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. FISNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PLWIX и FISNX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PLWIX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у FISNX с доходностью 0.86%.
PLWIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 7.07%
FISNX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLWIX и FISNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -0.50% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 7.10% |
FISNX Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund | 0.86% | 11.53% | 5.63% | 10.21% | -13.01% | 5.62% | 10.81% | 14.65% | -3.42% | 5.51% |
Корреляция
Корреляция между PLWIX и FISNX составляет 0.92 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий PLWIX и FISNX
PLWIX берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии FISNX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLWIX vs. FISNX — Ранг доходности на риск
PLWIX
FISNX
Сравнение PLWIX c FISNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLWIX | FISNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.73 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.41 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.55 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 9.75 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLWIX | FISNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.73 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.81 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок PLWIX и FISNX
Максимальная просадка PLWIX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки FISNX в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLWIX и FISNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLWIX | FISNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -18.11% | -30.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -3.91% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -18.11% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -2.33% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -3.52% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.02% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLWIX и FISNX
Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что PLWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLWIX | FISNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 2.53% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 3.62% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 5.58% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.23% | 6.36% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 6.42% | +2.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLWIX и FISNX
Дивидендная доходность PLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности FISNX в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.13% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
FISNX Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund | 3.65% | 3.68% | 4.39% | 3.17% | 5.92% | 6.53% | 3.63% | 5.29% | 5.20% | 2.34% | 0.00% | 0.00% |