PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLUIX с FHCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLUIX с FHCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX).

PLUIX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PLUIX и FHCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLUIX и FHCOX

2026 (YTD)20252024202320222021
PLUIX
Pacific Funds Ultra Short Income		0.42%5.34%5.57%5.10%-0.25%0.06%
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		0.49%4.94%5.34%4.80%0.76%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, PLUIX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у FHCOX с доходностью 0.49%.

PLUIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.57%
1 год
4.48%
3 года*
5.04%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

FHCOX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.11%
3 года*
4.79%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Ultra Short Income

Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Часто сравнивают с PLUIX:
PLUIX с PLSRXPLUIX с PODAXPLUIX с PLSDXPLUIX с PLFRXPLUIX с POCAXPLUIX с POAAXPLUIX с POEAX
Часто сравнивают с FHCOX:
FHCOX с TMPFXFHCOX с USIAXFHCOX с FULBXFHCOX с CUSDXFHCOX с NUSIXFHCOX с AOUIXFHCOX с BBBMX

Сравнение комиссий PLUIX и FHCOX

PLUIX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%.

PLUIX
Pacific Funds Ultra Short Income
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Доходность на риск

PLUIX vs. FHCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLUIX
Ранг доходности на риск PLUIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FHCOX
Ранг доходности на риск FHCOX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCOX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLUIX c FHCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLUIXFHCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.36

3.11

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.58

11.22

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.28

4.11

-0.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.20

13.72

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.43

53.04

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLUIX vs. FHCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLUIX на текущий момент составляет 3.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHCOX равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUIX и FHCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLUIXFHCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

3.11

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.48

2.31

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

2.30

-0.43

Корреляция

Корреляция между PLUIX и FHCOX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUIX и FHCOX

Дивидендная доходность PLUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности FHCOX в 4.12%

TTM202520242023202220212020
PLUIX
Pacific Funds Ultra Short Income		4.49%5.01%4.89%4.14%1.36%0.96%1.20%
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		4.12%4.61%4.99%4.17%1.26%0.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLUIX и FHCOX

Максимальная просадка PLUIX за все время составила -6.16%, что больше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUIX и FHCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLUIXFHCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.16%

-0.59%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-0.30%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.98%

-0.59%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.20%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-0.11%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.08%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PLUIX и FHCOX

Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что PLUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLUIXFHCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.18%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

0.97%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

1.37%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.31%

1.41%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.54%

1.40%

+0.14%