Сравнение PLUIX с CBUDX
PLUIX (Pacific Funds Ultra Short Income) and CBUDX (CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 3 years, PLUIX returned 5.25%/yr vs 5.32%/yr for CBUDX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PLUIX charges 0.32%/yr vs 0.89%/yr for CBUDX.
Доходность
Сравнение доходности PLUIX и CBUDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLUIX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у CBUDX с доходностью 1.64%.
PLUIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
CBUDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLUIX и CBUDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLUIX Pacific Funds Ultra Short Income | 1.46% | 5.34% | 5.57% | 5.10% | -0.25% | -0.12% |
CBUDX CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 1.64% | 5.25% | 5.83% | 5.61% | 2.25% | 0.26% |
Correlation
The correlation between PLUIX and CBUDX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between PLUIX and CBUDX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLUIX vs. CBUDX — Ранг доходности на риск
PLUIX
CBUDX
Сравнение PLUIX c CBUDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) и CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLUIX | CBUDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.73 | 3.87 | +0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.60 | 10.85 | +4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.98 | 72.46 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLUIX и CBUDX
Максимальная просадка PLUIX за все время составила -6.16%, что больше максимальной просадки CBUDX в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUIX и CBUDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLUIX | CBUDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.16% | -0.40% | -5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.40% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.40% | -0.40% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.03% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.06% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUIX и CBUDX
Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) имеет более высокую волатильность в 0.31% по сравнению с CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что PLUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLUIX | CBUDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.29% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 0.69% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 0.85% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 0.92% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 0.92% | +0.61% |
Сравнение комиссий PLUIX и CBUDX
PLUIX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CBUDX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUIX и CBUDX
Дивидендная доходность PLUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности CBUDX в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUDX CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 4.44% | 4.61% | 5.68% | 5.67% | 2.94% | 0.16% | 0.00% |
PLUIX Pacific Funds Ultra Short Income | 4.66% | 5.01% | 4.89% | 4.14% | 1.36% | 0.96% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
PLUIX and CBUDX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLUIX has higher volatility (0.31%) compared to CBUDX (0.29%). In terms of maximum drawdown, PLUIX dropped -6.16% vs CBUDX's -0.40%.
CBUDX currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 3.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLUIX и CBUDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор