PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTZX с FAELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTZX с FAELX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PLTZX (Principal LifeTime 2060 Fund) and FAELX (Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, PLTZX returned 20.85% vs 20.37% for FAELX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTZX charges 0.01%/yr vs 0.50%/yr for FAELX.

Доходность

Сравнение доходности PLTZX и FAELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTZX показывает доходность 8.66%, что значительно ниже, чем у FAELX с доходностью 9.40%.

PLTZX

1 день
-0.29%
1 месяц
1.44%
С начала года
8.66%
6 месяцев
8.08%
1 год
20.85%
3 года*
18.02%
5 лет*
9.03%
10 лет*
11.95%

FAELX

1 день
-0.27%
1 месяц
2.27%
С начала года
9.40%
6 месяцев
9.08%
1 год
20.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTZX и FAELX

2026 (YTD)2025
PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund		8.66%18.03%
FAELX
Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund		9.40%17.33%

Correlation

The correlation between PLTZX and FAELX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.74

The correlation between PLTZX and FAELX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2060 Fund

Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с PLTZX:
PLTZX с PLTHXPLTZX с VOOPLTZX с PLWIXPLTZX с JLKYXPLTZX с AAAMXPLTZX с FHNDXPLTZX с SWYOX
Часто сравнивают с FAELX:
FAELX с FFGZXFAELX с SSBRXFAELX с FNILXFAELX с FNSDXFAELX с LTIUXFAELX с FBGRXFAELX с DRIJX

Доходность на риск

PLTZX vs. FAELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTZX
Ранг доходности на риск PLTZX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTZX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTZX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTZX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTZX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FAELX
Ранг доходности на риск FAELX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAELX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAELX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAELX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAELX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTZX c FAELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTZXFAELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.31

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.35

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.20

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

13.74

-2.66

PLTZX vs. FAELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTZX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAELX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTZX и FAELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTZX и FAELX

Максимальная просадка PLTZX за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки FAELX в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZX и FAELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTZXFAELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-11.54%

-22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-7.76%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.27%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-1.43%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.68%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTZX и FAELX

Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что PLTZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTZXFAELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.39%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

9.03%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

10.78%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

13.20%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

13.20%

+2.84%

Сравнение комиссий PLTZX и FAELX

PLTZX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FAELX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTZX и FAELX

Дивидендная доходность PLTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, тогда как FAELX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAELX
Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund		7.67%8.33%7.85%4.12%8.44%5.29%3.60%5.86%5.75%2.73%3.48%3.29%

Часто задаваемые вопросы

PLTZX and FAELX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTZX has higher volatility (4.81%) compared to FAELX (4.39%). In terms of maximum drawdown, PLTZX dropped -34.01% vs FAELX's -11.54%.

FAELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTZX и FAELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор