PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTR с BSMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTR с BSMS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while BSMS (Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index. Over the past 5 years, PLTR returned 42.70%/yr vs 0.07%/yr for BSMS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLTR и BSMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTR показывает доходность -20.00%, что значительно ниже, чем у BSMS с доходностью 0.82%.

PLTR

1 день
-6.55%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-20.00%
6 месяцев
-19.24%
1 год
6.78%
3 года*
113.95%
5 лет*
42.70%
10 лет*
—

BSMS

1 день
0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.26%
3 года*
3.05%
5 лет*
0.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTR и BSMS

2026 (YTD)202520242023202220212020
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-20.00%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%147.89%
BSMS
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF		0.82%3.61%1.00%4.99%-9.93%1.50%2.70%

Correlation

The correlation between PLTR and BSMS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г.

0.09

The correlation between PLTR and BSMS shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palantir Technologies Inc.

Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS
Часто сравнивают с BSMS:
BSMS с BSMTBSMS с CABSMS с VTESBSMS с RMNYBSMS с CALIBSMS с ZTAXBSMS с FMUN

Доходность на риск

PLTR vs. BSMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BSMS
Ранг доходности на риск BSMS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTR c BSMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTRBSMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
2.86

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
4.42

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.63

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

4.08

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

11.81

-11.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTR vs. BSMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTR на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа BSMS равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTR и BSMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTRBSMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

2.86

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.02

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.19

+0.69

Просадки

Сравнение просадок PLTR и BSMS

Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки BSMS в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и BSMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTRBSMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.62%

-14.95%

-69.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.19%

-1.05%

-37.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.61%

-4.25%

-36.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.14%

-14.95%

-64.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.36%

-1.09%

-30.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.31%

-4.97%

-35.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.40%

0.36%

+20.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и BSMS

Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 18.39% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTRBSMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.39%

0.50%

+17.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.32%

0.91%

+37.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.70%

1.50%

+50.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.41%

3.60%

+61.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.86%

6.21%

+63.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и BSMS

PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSMS
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF		2.77%2.79%2.81%2.58%1.56%1.49%1.61%0.46%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTR and BSMS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (18.39%) compared to BSMS (0.50%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs BSMS's -14.95%.

BSMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTR и BSMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор